Likvidita a volatilita - jedna ze základních korelací trhu Forex

Pro obchodníka, který právě začíná své dobrodružství s finančními trhy, mohou být pojmy jako likvidita a volatilita nepochopitelné. Chcete-li vydělávat na trhu důsledně a opakovaně, musíte nejen porozumět prezentovaným problémům, ale především se musíte naučit je používat v každodenním obchodování. Pokud je vaše investování příslovečné "Denní chléb", jistě znáte oba pojmy. Pokud jste však začínající obchodník, který právě začíná své první kroky, je důležité, abyste pochopili, jakou roli hrají v analýze trhu oba faktory. V tomto článku budeme diskutovat jak koncepty, tak vztahy mezi nimi.

Pochopit likviditu

Zjednodušeně řečeno, termín likvidita označuje jak rychle a jak snadno můžeš být na trhu něco koupit nebo prodat, Je to způsob, jak změřit hloubku daného trhu. Podstata a klíč k porozumění této problematice je obsažena v jednoduchém příkladu. Předpokládejme, že nás zajímá trh populárních měnových párů kabel, tj. GBP / USD, Chceme otevřít dlouhou pozici na úrovni 1.25. Tento typ transakce zahrnuje současný nákup libry a prodej dolaru. My, obchodníci, to samozřejmě nikdy neuvidíme, protože je obsaženo v jednom pořadí. Nyní vyvstává další otázka, konkrétně: Jak rychle je jeden z operátorů trhu, tj. Předpokládejme našeho makléře, schopen dokončit tuto konkrétní objednávku? Nepochybnou výhodou měnového trhu je skutečnost, že se jedná o jeden z nejlikvidnějších trhů a objednávky jsou prováděny téměř okamžitě. V praxi to vede ke skutečnosti, že můžeme jak nakupovat, tak prodávat určitá aktiva, aniž bychom se museli starat o likviditu, alespoň do určité úrovně velikosti objednávky (v případě 99% maloobchodníků to nebude problém).

Stanovení variability

Někdy by vás zajímalo, jak rychle se mění cena konkrétního nástroje? Odpověď na tuto otázku je pouze volatilita. To není nic jiného tempo ve kterém se tržní cena mění v dané časové jednotce. Pokud jde o největší výkyvy, bezpochyby k nim dochází na měnovém trhu při zveřejňování důležitých makroekonomických údajů, jako je populární NFP, tj. Změna zaměstnanosti v nezemědělském sektoru. Je velmi důležité si uvědomit, že plynulost a variabilita spolu souvisí a jeden vztah může ovlivnit druhý. Pokud někdo obchoduje o něco delší dobu, určitě jste pozorovali určitá období, ve kterých volatilita klesá. Můžeme to také nazvat nelikvidní  tzv. "Úzký" trh. Nedostatek objednávek na nákup a prodej znamená, že trh je náchylnější k výkyvům než obvykle. Pohybovat cenou a tlačit na trh nahoru nebo dolů trvá menší objem.

Korelace likvidity a volatility a technická analýza

Jak tyto pojmy využít v praxi? Čím je trh likvidnější, tím spolehlivější mohou být jeho technické aspekty. Každá transakce, která se s ním uskuteční, je něčí názor. Co „kontroluje“ specifická aktiva, jsou přesvědčení, která se budují mezi investory. Každý opravdu zaujímá jednu stranu a rozhodne, zda si myslí, že cena půjde nahoru nebo dolů. Čím silnější je víra, tím spolehlivější a důvěryhodnější může být výsledek.  Pokud ji převedeme do skutečného obchodu, závěry se mohou přijít k sobě. Během prázdnin a svátků způsobuje pokles likvidity obvykle ztrátu účinnosti technických signálů. Trhy se také stávají citlivějšími na tzv padělky, Totéž lze říci o pátečních zasedáních. Objem je obvykle menší, což se často promítá do menších rozsahů, ve kterých se cena pohybuje. Páteční porušení by měla být vždy analyzována s větší péčí a dobře naplánována, pokud chceme vstoupit na trh hned při otevření.

Další věc, na kterou je třeba dát pozor, je to, že variabilita může ovlivnit spolehlivost analýzy. Čím je větší, tím více může být hluk, Pokud například ve svém obchodování používáte například maximální a minimální svíčku, která byla vytvořena s velmi vysokou volatilitou, buďte opatrní. Je také pravděpodobné, že ceny jednotlivých brokerů se budou během rychlých změn mírně lišit.

Přečtěte si: False Breakouts - Kontrola hry na trhu Forex

V souhrnu:

• Likvidita se týká hloubky nákupů a prodejů objednávek. Likvidní trh je takový, kde rychle nakupujeme nebo prodáváme.
• Volatilita označuje tempo tržních změn. Variabilní trh je takový, na kterém je míra kolísání cen v daném časovém období vysoká ve srovnání s jinými podobnými trhy nebo obdobími.
• likvidní může být také „úzký“ trh s nízkou volatilitou. Méně objednávek znamená, že pro kupující a prodávající je snazší ovlivnit cenový směr.