Řízení kapitálu na trhu Forex

Správa devizového kapitálu je nesmírně důležitým prvkem obchodování. Říká se, že nalezení správného času pro otevření a zavření pozice je jen polovina úspěchu. Druhou polovinou je dobrá správa velikosti pozice a zvládání rizik, tj. Money management. Je to právě tento prvek, který do značné míry určuje, kolik vyděláme nebo ztratíme a bankrot. Kontrola rizika z dlouhodobého hlediska jistě přispěje ke stabilnějším a lepším výsledkům, ve srovnání s tím, kdybychom tento faktor ignorovali nebo jen dočasně zanedbávali.

Riziko chuti k jídlu

Chcete-li začít ovládat nebezpečí nejprve určete, co máme tzv chuť k riziku, tj. kolik jsme připraveni ztratit při jedné transakci a jaké procento našeho kapitálu je tato částka. V literatuře najdete informace, že ideální hodnota je 2%, 3% nebo 5% kapitálu. Samozřejmě neexistuje žádná univerzální hodnota, která by byla vhodná. Vše záleží na individuálních preferencích každého investora, tj. Do jaké míry je ochoten hrát riskantní. Riziko v rozmezí 1-5% lze samozřejmě považovat za nízké a jeho použití je relativně bezpečné. To však neznamená, že nemůžete hrát s průměrným rizikem 10%. Hodnoty nad 25% se přibližují hazardním hrám, protože způsobují úpadek účtu, který má za následek krátkou sérii ztrátových obchodů.

PŘEČTĚTE SI také: Výběr efektivní metody řízení kapitálu

Čím nižší procento, tím nižší riziko, tj. Jednorázová ztráta na účtu. V důsledku toho je to také menší zisk. Proto musíme ohrozit naši hodnotu. To by mělo být provedeno hodnocením našich schopností transakční systémcharakteristiky, které známe a víme, co od toho můžeme očekávat, tj. kolik transakcí v řadě je v průměru ztrátových, jaký dlouhodobý pokles pipů lze zjistit a jaká je jejich účinnost (počet ziskových transakcí ve vztahu ke všem provedeným transakcím).

Jak se změní zůstatek na obou účtech s vkladem 10 000 $ s různými riziky s 10 ztrátami obchodů na vládu?

Limit závazků fondů

V účtu A s rizikovým kapitálem 2% byla ztráta 18,29%, zatímco v účtu B s rizikem 5% to bylo až 40,13%. To ukazuje, jak důležitá je volba hodnoty rizika. Pokud má náš systém tendenci dokončit řadu ztrát, je indikováno malé riziko, zatímco pokud je vysoce efektivní, můžete si myslet na vyšší hodnotu.

Někteří lidé berou v úvahu procento kapitálu, které použijí k otevření pozice. Správně, ale měl by to být pouze doplňkový faktor. Dosažení limitu závazku určitého množství prostředků, které jsme si stanovili, může snížit riziko tím, že nám „zabrání“ v otevírání nových pozic, což by mohlo přispět k rychlejšímu dosažení úrovně Margin Call nebo zvyšte svou ztrátu, pokud se trh prudce obrátí.

Dalším dalším bezpečnostním stavem je určit riziko na celém účtu, např. Denně nebo týdenně. To znamená, že např. Dali 10% rizika za týden, a pokud dosáhneme lavinu středu není včetně následných transakcí, a pro nás je to signál, že čas, aby řádně analyzovat naše rozhodnutí a přemýšlet o tom, kde jste udělal chybu.

Výběr velikosti položky

Jelikož již máme stanovenou hodnotu rizika vyjádřenou jako procento drženého kapitálu, víme také, kolik máme na účtu. Zbývá tedy zvolit velikost obchodního objemu, aby nedošlo ke ztrátě více, než předpokládáme. Nejrozumnějším řešením je určit objem v závislosti na velikosti Stop Loss (provedl by se obrácený přístup Stop Loss mohlo by to vypadnout na podivných, ne zcela smysluplných místech). Mechanismus působení je nejlépe ilustrován na příkladu.

příklad:

Pokud máme na účtu 10 000 USD a obchodujeme EUR / USD a riskujeme 2 % z vkladu, znamená to, že můžeme ztratit 200 USD v jediné transakci. V případě, že náš systém indikuje, že Stop Loss je 20.0 pipů od otevírací ceny, měli bychom upravit objem tak, abychom neztratili více než 200 $. V tomto případě to bude 1.0 lotu. Pokud je Stop Loss 60.0 pipů, odpovídající lot by byl 0.3333 ... Žádný broker neposkytuje tak přesný objem, takže pokud nabízíme mikroloty, měli bychom jej zaokrouhlit na 0.33, zatímco pokud je nemáme k dispozici, je to 0.3 . Je také smysluplnější zaokrouhlit hodnotu VŽDY dolů. Díky tomu nepovedeme k „nucenému“ zvyšování rizika.

Užitečné články:

• Kolik stojí za to jedno krupobití?
• Jak počítáte bezpečnostní vklad?
• Co je finanční páka?

Výkon složeného úroku

Tím, že hrajeme fixní riziko, spolu s tajícím kapitálem, se naše ztráta zmenšuje - je to logické, protože jedno závisí na druhém. Když to však analyzujeme opačně, máme s každým ziskem více kapitálu, takže vyděláváme víc a víc na základě stejné rizikové hranice. Díky tomu využíváme sílu složeného úroku. To nejlépe ilustruje příklad, kde porovnáváme situaci, kdy máme fixní TP a hrajeme na jednom účtu s fixním objemem se ziskem 2% z původního vkladu, a na druhém ho zvyšujeme získáním 2% vkladu z každé transakce. Stejně jako dříve 10 transakcí v řadě skončí na účtu TP s 10 000 USD.

PŘEČTĚTE POTŘEBNÉ: Psychologie na trhu: V sevření emocí

Poměr rizika k odměně

Jak můžete vidět, i při nízké hodnotě jako 2%, s transakcemi 10 je rozdíl téměř 2%, přestože provádíme stejnou transakci po celou dobu a pouze postupně zvyšujeme hlasitost o malou částku. U dalších položek se rozdíl zřetelně zvýší.

Riziko: odměna - to je poslední faktor, který je třeba vzít v úvahu při správě vašeho kapitálu. Pokud se rozhodneme investovat na měnovém trhu, raději to neděláme z hobby důvodů, abychom zabili volný čas. Obvykle nás vede cíl dosáhnout zisku, který přesáhne zisk na bankovních vkladech, dluhopisech nebo jiných nízkorizikových, ale také nízko ziskových nástrojích. Taková akce se musí vyplatit. Stojí za to se o to postarat na úrovni jedné transakce. To nám říká poměr rizika k zisku, tj. Kolik můžeme při jedné transakci ztratit ve srovnání s tím, kolik můžeme vydělat. Pokud je Stop Loss 100.0 pipů, a TP pouhých 25.0 pips, což znamená, že můžeme ztratit čtyřikrát více, než získáme (poměr 4: 1). To není příliš výnosný podnik. Při zachování těchto rozměrů musíme zaznamenat více než 4 transakce končící TP, aby naše akce přinesly příjem.

Nicméně není řečeno, že se nemůžete takhle chovat. Jedná se jednoduše více riskantní. Pokud je náš systém charakterizován vysokou účinností a často obsahujeme malou TP s širokým SL, může se ukázat, že to také zvýší stav našeho účtu.

Navzdory všemu je pro začátečníky obvykle doporučováno hrát s 1: 2 (TP 2x větší než SL), protože je teoreticky snadnější dosáhnout většího TP vždy, než plavat po celé vlně vysoké účinnosti.