Vezměte zisk a zastavte ztrátu - statické nebo dynamické?

Take Profit (TP) a Stop Loss (SL) jsou dva nejoblíbenější typy čekajících objednávek. Doprovázejí téměř každou transakci na devizovém trhu. Díky nim nejsou investoři nuceni neustále sledovat trh a kontrolovat, co se děje s otevřenou pozicí. Finanční výsledek na účtu nakonec určuje konečný bod transakce. Označování míst pro objednávky TP a SL je jedním z nejobtížnějších prvků souvisejících s obchodem. Musí být nastaveny tak, aby neopadly z trhu příliš brzy (příliš úzká SL) a zároveň neztratily příliš mnoho (příliš široká SL). Příliš blízko k dosažení zisku omezí naše zisky a příliš daleko sníží pravděpodobnost, že bude dosaženo. Takže musíte určit kompromis při určování místa odchodu z trhu. Díky tomu bude výsledek transakce optimalizován.

Statické nebo dynamické hodnoty?

Směnné kurzy měnových párů závisí na mnoha faktorech. Faktory, které se často mění nebo aktualizují, a investoři na ně reagují velmi rychle. Charakteristiky trhů se také mění, tj. Amplituda cenových výkyvů, likvidita, jakož i význam různých informací v daném čase. Jednou EUR / USD byla schopna mít v průběhu času průměrnou denní odchylku 250 až 300 pips. Nyní jsou standardní hodnoty 50% a nižší.

ČÍST: Pořadí zisku, tj. Jak a kde vzít zisk. Část 1, Část 2.

Investoři, kteří vytvářejí své transakční systémy, se často předem dohodnou, že SL bude stanovena na 30 pips a TP na 60 pips. A bez ohledu na aktuální situaci na trhu. Pokud do naší strategie implementujeme přísné (statické) hodnoty SL a TP pro daný měnový pár, určitě nebudou optimalizovány. Když se rozhodneme pro některé pevné hodnoty, spoléháme na průzkum trhu z nějakého historického rozsahu. Trh se bohužel, navzdory představě cyklickosti a opakujících se vzorců, chová nikdy stejně. Výsledkem je, že i ty nejoptimalizovanější rigidní parametry mohou nakonec ztratit svůj význam, protože se změnila charakteristika trhu. Zaměření na takové řešení bude vyžadovat, abychom neustále sledovali amplitudu fluktuací a neustále optimalizovali velikost SL a TP, aby se ukázalo, že významně omezujeme naše zisky nebo příliš často zaznamenáváme malé ztráta.

Tržní podmínky

Dynamické hodnoty SL a TP závisí na dalších podmínkách. Nejprve je třeba zmínit podporu a odpor nebo průměrnou volatilitu trhu z daného období. Pro investora jsou mnohem praktičtější a pohodlnější. Formování dané metodiky, která jasně ukazuje, kde nastavit SL a TP, nás může zpočátku trvat dlouho. V dlouhodobém horizontu by to však mělo vést k menší spotřebě energie na optimalizaci velikosti parametrů.

PŘEČTĚTE SI také: Automatické SL TP pro MetaTrader 5 [EA]

Pokud se zaměříme na nastavení těchto objednávek na základě podpory a odporu, pak spolu s nárůstem volatility se SL a TP automaticky zvýší, takže vše, co můžeme optimalizovat, je způsob, jak tyto úrovně určit. Pokud však vezmeme volatilitu jako základ pro určování míst pro tyto příkazy (např. Ukazatel ATR), zůstává otázka výběru časového intervalu, od kterého bude vypočítána, hlavním problémem, protože to bude záviset hlavně na investiční styl i časový interval na kterých pracujeme.

Stop Loss jako Take Profit

Ne všichni používají příkazy TP a raději opouštějí obchody s posuvným Stop Loss (ručně posunutým nebo prostřednictvím mechanismu). Trailing Stop - TS). Nastává tedy další problém, tj. Volba hodnoty TS nebo v jakém okamžiku SL a o kolik posunout sami. Na tato dilemata neexistuje snadná odpověď. Ani přizpůsobení hodnoty TS volatilitě trhu nám nepřinese velmi dobrou optimalizaci. Každá situace by měla být posouzena individuálně, přičemž by měla být posouzena dynamika cenových změn, zejména v případě malých časových intervalů. V závislosti na tom, zda byl pohyb spuštěn makroekonomickými údaji, zásahem centrální banky, v důsledku zahájení obchodní relace nebo bezdůvodně lze očekávat odlišné chování kurzu, což se promítne do trvanlivosti pohybu a jeho rozsahu.

Také buďte opatrní, abyste zastavili ztrátu příliš rychle na tzv směřovat Beze ztrát (BE - bod otevření polohy). Strach ze ztráty velmi často znamená, že chceme transakci zabezpečit co nejdříve. V důsledku toho končí uzavřením s nulovým zůstatkem. Nakonec nic nevyděláváme, i když jsme dobře vsadili na směr změny ceny. Konstantní hodnota, při které nastavíme SL na BE, rozhodně není dobrý nápad. Mělo by to záviset na takovém faktoru, jako je posouzení pravděpodobnosti, že transakce bude úspěšná. Pokud máme velké pochybnosti (objektivně posoudit situaci) o možnosti dosažení TP, je lepší zabezpečit takovou transakci rychleji.