Black Box - Co jsou Forex černé boxy

Systémy pro automatické obchodování obchodníky uchvátili na dlouhou dobu a často se nechali zlákat fantastickými výsledky z testeru strategie. Mít robota, který za nás obchoduje, vypínáme emoce, vypínáme stres související s plánováním pozice a potenciálními chybami při jeho řízení. Díky nim lze vyloučit prakticky každou lidskou vadu a my jako obchodníci si šetříme čas prací na sobě a měníme se v pasivní pozorovatele fungování algoritmů. Je to opravdu tak? Pokud by byl svět obchodování tak krásný, každý z nás by seděl několik minut denně před monitorem a dohlížel na práci algoritmických systémů a čas od času měnil jednotlivé parametry. Dobře víte, že tomu tak není, a přestože nepopírám, že existují dobří obchodní roboti, tak dychtivě popírám teorii, že většina bude schopná zvládnout živý trh. V poslední době se téma kromě klasických algoritmů vrátilo do jazyků obchodníků "Černé skříňky". Jaké jsou tyto systémy? Z čeho vycházejí? Vyplatí se do nich investovat? Zvu vás na krátký článek. 

Black Box, nebo obchodování v černé skříňce

Co milujeme systémy automatického obchodování? Předně proto, že se starají o celou masu procesů souvisejících s obchodem. Reagují na naši lenost tím, že dlouhodobě garantují ziskový obchod na webech „výrobců“. Na podpoře vašeho obchodování s takovými systémy samozřejmě není nic špatného. S příslušnými znalostmi a dovednostmi můžete takové systémy používat velmi efektivně a plodně. Stojí však za to znát jejich nedostatky a okamžiky, kdy v nich něco evidentně přestalo fungovat. Myslím, že jeden z nejlepších příkladů je populární Martingale. Nádherné a plynulé grafy z používání této strategie jsou, dokud nenarazíme na trend opačný k naší pozici, a náš robot bude muset ztrátu teoreticky průměrovat neomezeně dlouho, aby dosáhl skromného zisku. Co v této situaci? V tuto chvíli se dostáváme k celé řadě možností jejich řešení (větší transakční rozpětí, zajišťování, zakládání martingale na statistikách pro konkrétní měnový pár atd.), Ale ne o tomto. Celý argument z výše uvedeného příkladu vychází ze skutečnosti, že algoritmický systém je účinný, pokud mu kromě nahrání na platformu poskytneme velké porozumění a naplánujeme „b“ v případě selhání. 

Když se vrátíme k podstatě, co jsou černé skříňky? Obchodování s černou skříňkou se často nazývá (a zároveň generalizuje) algoritmické, kvantitativní a automatické obchodování. Jak se ale liší od průměrného systému? V tomto jeho kód je utajen a chráněn před veřejnou kontrolou. Řádky komplexního programovacího kódu definují operace podléhající určitým obchodním pravidlům a směrnicím. Stručně řečeno, každý systém je jedinečný. V minulosti měly k černým skříňkám přístup pouze velké instituce. Nyní jsou mnohem dostupnější. 

Co obsahují černé skříňky?

Každý systém černé skříňky je založen na obchodní strategii. Skutečnost, že je jeho kód držen v tajnosti, neznamená, že má přístup k velkým datům nepřístupným průměrnému obchodníkovi. Bez ohledu na to, jak složité tyto systémy mohou být, jsou nakonec založeny na třech oblastech. První je generátor signálu. V každé, také ručně prováděné strategii, generátor signálu funguje jako druh „spouště“. V tomto případě mají černé skříňky také vestavěnou spoušť, která definuje atraktivní trhy a vstupní body pro obchodování. Na čem jsou tyto signály založeny? Obecná otázka, obecná odpověď. Na velmi široké škále metodik. Nejúčinnější černé skříňky samozřejmě mají systémy s velmi komplikovaným procesem generování signálu, ačkoli spouštěčem v tomto případě může být jakýkoli indikátor technické analýzy. Pamatujte, že mluvíme o možných variantách, nikoli o účinnosti jejich použití. 

Druhou oblastí, kterou se systém černé skříňky zabývá, je provádění transakcí na trhu. Podle naprogramovaných parametrů systém zadá objednávku na trh po přijetí obchodního signálu. Když je zadán příkaz k vstupu na trh, nově otevřená pozice je řízena automatizovaným rámcem systému. 

Třetí a poslední oblast je řízení rizik. Existuje mnoho strategií řízení a mohou to být skalpování, škálování, průměrování nebo zajišťování. Černá skříňka samozřejmě nemusí využívat pouze jednu možnost. Všechny dostupné metody lze smíchat dohromady, podle toho, čeho chtěl autor systému dosáhnout. Řízení rizik je však v tomto případě založeno na celé škále poměrů, od poměru rizika k riziku přes výše uvedené metody, až po optimalizaci obchodní expozice při různých směnných kurzech a komplexní optimalizaci celého investičního portfolia. 

Způsoby správy vašeho kapitálu na trhu Forex [VIDEO]

Souhrn. Vyplatí se používat černé skříňky?

Kromě jasných argumentů pro použití algoritmických systémů (které jsem zmínil na začátku), založené na lidské povaze, černé skříňky podporují „efektivní oceňování“. Mám na mysli proces optimalizace cen s jimi přijatými parametry. Díky nim se trh stává do značné míry efektivnějším. Prezentuji to jako přínos a právě na této neúčinnosti spekulanti vydělávají nejvíce peněz, takže úhel pohledu závisí výhradně na bodě příslovečného sezení. Nepochybnou výhodou je však zvýšení míry likvidity. Čím jsou trhy likvidnější (je snazší obchodovat v hotovosti), tím nižší jsou náklady na obsluhu tohoto trhu (které obchodníkům vznikají). Hovoříme hlavně o užších spready a větší snadnosti provádění příkazů za konkrétní ceny. 

Známým nedostatkům systémů černé skříňky se připisuje „narušení trhu“. Možná je to druh polopravdy, ale často se říká, že nejlepší černé skříňky jsou založeny na informacích od tmavé bazénypřístupné pouze největším institucím. Jednou z nejslavnějších situací na toto téma je úmluva ze srpna 2015 Dow Jonesův index o více než 1100 bodů za minutu. Tato obrovská volatilita citací byla přičítána právě systémům černé skříňky. 

Druhým argumentem proti systémům černé skříňky je, že zvyšují „nezdravou“ volatilitu na trhu. Samotná volatilita je výsledkem aktivity investorů na účtech. Černá skříňka tedy uvedením velkého počtu objednávek na trh v krátkém čase evidentně zvyšuje tuto volatilitu. Zkombinováním těchto informací s výše uvedenými lze dojít k závěru, že černé skříňky silně narušují a narušují trh. Mezi „výrobci“ a prodejci těchto systémů navíc můžete často najít podvodníky, kteří v rámci tajných kódů nabízejí standardní indikátory MT4, které jsou k dispozici zdarma na každé platformě. Proto stojí za to být opatrný a především přesvědčit výrobce systémů, aby testovali nebo měli podezření na provoz černých skříněk.