Zpětné testování rozhodně nestačí - zkontrolujte svůj stroj

Když se rozhodnete obchodovat automatické strategie, musíme si být vědomi toho, že navrhování a kódování podmínek strategie je jen začátek cesty. Dalším krokem je tzv zpětné testování, tj. kontrola správnosti provozu na historických datech. Pokud si však myslíte, že vám to nakonec dá skutečný obraz o strategických možnostech, pak se mýlíte ...

Jak funguje zpětné testování

Samotné zpětné testování je simulace provozu EA na historických datech. Ukazuje nám, jak by se náš automat choval s danými parametry ve zvoleném časovém období. Podrobnosti budou určeny prostředím, na kterém jsme založeni, tj. Testerem strategie zabudovaným do platformy nebo externím samostatným softwarem. Nejoblíbenější je nepochybně Tester dostupný na platformě MetaTrader 4.

Jedním z klíčových faktorů při zpětném testování je kvalita dat používaných k provedení simulace. O tomhle jak rozšířit historii uvozovek a kde je stáhnout napsali jsme v propojeném článku. Je však třeba si uvědomit, že i velmi (relativně) důvěryhodný historický test, který skončil značným ziskem, je pro nás pouze zprávou o tom, jak by se strategie chovala v minulosti za známých podmínek předem. Neříká nám, jak bude stroj v budoucnu fungovat za neznámých podmínek. Otázka tedy zní - co dál?

Testování strategie

Pro zvýšení spolehlivosti výsledků testů je vhodné zavést určitá kritéria a požadavky, které se mohou projevit v budoucnu. Vybrat si co nejdelší časový rámec, ze kterého máme kotace, a představit naše „nej“ parametry není nutně nejlepší řešení, ale určitě dobrý výchozí bod.

Přečtěte si: Jak správně testovat automaty

Zkoušky používající různé parametry strategie, které můžeme v budoucnu v budoucnu použít pomocí EA, jsou povinné. Pro tento účel můžeme použít optimalizační funkci, tj. Provedení testu pro různé kombinace nastavení.

nicméně Upozorňuji na nadměrnou optimalizaci, tj. perfektní přizpůsobení parametrů strategie historickým datům. To nám poskytne velmi optimistický graf křivky vlastního kapitálu od nejzazšího. To se však určitě v reálném obchodu už nestane.

Příklad výsledků zpětného testování

Backtesting a mix časových rámců

Jak jsem již uvedl, označování největšího rozsahu a provedení testu je dobrým úvodem. Ale stojí za to udělat několik kratších testů v intervalech, které se překrývají, např.

• Test 1 - leden - březen
• Test 2 - únor - duben
• Test 3 - 14. února - 30. června
• Test 4 - červen - červenec
• Test 4 - leden - červen

Tímto způsobem se dozvíme, jak by se naše strategie chovala, kdybychom například měli přestávku obchodovat na Forexu nebo kdybychom s tím začali v jinou dobu než v lednu. Díky tomu, pokud by naše strategie například na začátku roku zaznamenala výrazný zisk kvůli „poslednímu dechu“ lednového trendu, víme, co by se stalo, kdybychom po něm začali obchodovat.

Můžeme také experimentovat s prováděnými testy s různými hodnotami rozprostření. Můžeme také zkontrolovat, jak by se choval hraním pouze na dlouhých nebo krátkých pozicích.

Čím více kontrol provádíme za použití různých, potenciálně reálných podmínek, tím větší je šance, že výsledek bude blízko k pravdě.

Analyzujte hru

Po provedení zpětného testu pečlivě analyzujte přijatá data. Zkontrolujte na grafu, zda byly pozice skutečně otevřeny v souladu s předpoklady EA. Podívejte se, kde byly transakce uzavřeny (co se tehdy stalo s trhem). Pokuste se zjistit, jaký dopad na výsledek mohou mít možné cenové sklizně a rozšíření rozpětí, když jsou realizovány.

Test se provádí v neutrálních podmínkách, kde se nezabýváme variabilními rozpětí, omezenou likviditou a nebereme v úvahu dobu provedení příkazu. U některých strategií to nebude moc záležet (obvykle dlouhodobé obchodování). V denním obchodování, obchodování se zprávami nebo skalpování se však tyto údaje často ukazují jako rozhodující.

Pravda vám řekne ...

Všechny výše uvedené tipy mohou vážit pouze váhy ve váš prospěch. Mohou vám také zpočátku ukázat, co můžete očekávat s použitím jejich algoritmu. Jedná se také o minimalizaci rizika před vstupem na skutečný trh se strojem a rychlou a vážnou ztrátou.

A tady je posledním a nejspolehlivějším ověřovatelem vždy tzv dopředné testování, tj. kontrola EA na skutečných podmínkách. Malý vklad a minimální objem (mikro- a dokonce nano-loty) je něco, co vám dá konečný přehled o potenciálu slotu. Toto řešení má bohužel vážnou nevýhodu - vyžaduje hodně trpělivosti ...