Martingale Forex - efektivní strategie nebo okamžité zúčtování vkladů?

Martingale Forex - efektivní strategie nebo okamžité zúčtování vkladů?

Je přirozeným procesem, že investoři a obchodníci hledají lepší a lepší obchodní systémy nebo vylepšení svých strategií na trhu. K tomu dochází, když jejich obchodní metoda již není účinná nebo ztrácí půdu "Dobré příspěvky". Je to často způsobeno přehnanou sebedůvěrou, zanedbáváním dalších prvků budování strategie - řízení pozic a psychologiea ne plán zavírání a otevírání pozic. Aniž bychom se příliš hluboce zabývali důvody, soustředíme se dnes na spíše neobvyklou strategii.

Přečtěte si: Grid Trading - objednávejte mřížkovou strategii

Martingale je specifická teorie pro uzavírání obchodů. Na začátek stojí za to říci, že k efektivnímu a obratnému využití nestačí dobře zvládnout jeho myšlenku a vyzkoušet ji demo účet. Měli byste mít více kapitálu nebo obratně naplánovat správu malých pozic a úroveň marže. Podle mého názoru to není dobrý systém pro obchodníky s malým kapitálem "Nutnost" být na trhu a přidávat pozice všude, myslet si, že se na trhu stane něco úžasného. Kromě toho je samotná myšlenka odvozena z teorie her, takže můžete začít od samého začátku "Chyba" martingal hazardní přístup.

Postup

Začněme definováním samotné strategie krok za krokem. Proto, rozdělením na hlavní faktory, můžeme rozlišit několik otázek, které budeme podrobněji rozebírat později v textu:

• orientace na psychologii,
• výběr trhu (nástroje),
• vedoucí a měnící se pozice,
• strategie ukončení.

Dalo by se nyní říci, že to jsou základní kameny jakékoli strategie. V Martingale je vhodné je přesně definovat ještě předtím, než začnete obchodovat. Orientace na psychologii je primárně orientace na disciplínu. Vstupy by měly být přesné a co je důležité, ne náhodné. V souladu se strategií se také doporučuje zvolit pro obchodování omezené nástroje. Neobchodujeme s ničím, na čem vidíme příležitost. Naše zaměření by mělo zůstat na hodnotách, které mají dobrou volatilitu. Je nesmírně důležité studovat sentiment, trend a věnovat maximální pozornost analýze těchto prvků. Proč je to tak důležité? Samotné Martingale obchodování se silně zaměřuje na velikost pozic a staví z nich progresivní systém (který se de facto často používá v hazardních hrách).

Martingale, nebo zdvojnásobit ztrátu

Může to znít velmi znepokojivě, ale celý systém postupu v Martingale se zaměřuje na zdvojnásobení vaší ztráty. Teorie této strategie spočívá v tom, že jakmile bude dosaženo dohody, existuje 50% šance, že „půjde“ naší cestou. Je pravda, že pravděpodobnost takového pohybu se zvyšuje analýzou trendů a sentimentu, kde jsme schopni posoudit větší možnost dané situace na trhu. Teoreticky bychom mohli říci, že Martingale je spíše způsob, jak zmírnit ztráty, než úplný obchodní systém. Používáme jej pouze v případě, že naše pozice není ve směru, který jsme očekávali.

Existuje mnoho různých škol o tom, jak zvýšit velikost ztráty pozice. Všichni samozřejmě pocházejí z teorie hazardních her. Všechna vedení však mají vést k příslovečnému průlomu. Podívejme se na zjednodušené grafické znázornění Martingale.

Podle výše uvedeného vzoru předpokládáme, že jsme vstoupili na krátkou pozici ve vzestupném trendu v očekávání, že cena nástroje se bude obchodovat na jih. Citace však stále rostou a my zůstáváme v pozici rostoucí ztráty. Jsou zde také dva přístupy. Můžeme uzavřít prohrávající obchod a znovu vstoupit stejným směrem, jen dvakrát tak velký. Pokud je to opět se ztrátou, děláme totéž, uzavíráme další transakci dvakrát tak velkou. Druhým přístupem je nezavřít první obchod a zdvojnásobit jej ve stejném modelu jako výše.

Co se týče statistického dobra, jsme založeni na pravděpodobnosti, která má sklon k naší straně, protože ztráta pozic se zvyšuje ... ale nemusí. Každý obchodník si je dobře vědom, že řada ztrátových obchodů, 5 nebo 6, neznamená, že 7 bude naší cestou. Při výpočtu, kolik můžeme potenciálně vydělat přidáním na pozici, však můžeme čelit většímu zklamání. Celý systém je strukturován tak, že naše odměna za riziko je 1: 1.

Nekonečně velká ztráta

Při prezentaci různých investičních strategií na stránkách Forex Clubu se vždy snažím popsat ty, které, pokud je použije správný obchodník, přinesou mu výhody správným způsobem. To nemohu říct o Martingale. Jeho obrovskou nevýhodou je potřeba velkého vkladu. Pojďme se podívat na jednoduchý výpočet.

S ohledem na poměr rizika a odměny, který předpokládá Martingale (1: 1), vyplývá, že děláme velký kapitálový závazek pro malý potenciální zisk. Aniž bychom šli do velikosti pozice a výsledku, kterého chceme dosáhnout, ve skutečnosti bez ohledu na počet ztrátových pozic v řadě zůstává výše „počátečních“ příjmů stejná.

Podle výše uvedeného příkladu jsme předpokládali, že na naší pozici chceme vydělat 5 $. Poměr odměn za rizika (podle Martingale 1: 1) říká, že pokud selžeme, uzavřeme ztrátu rovnající se potenciálnímu zisku, který je také 5 USD. Výpočet předpokládá, že se nám podařilo uzavřít 6. pozici v zisku. Investujeme proto hodně kapitálu, abychom vydělali 5 $, přičemž každý z nich ztrácí obchod dvakrát. Máme tedy několik závěrů o účinnosti tohoto systému:

1. Potřebujeme hodně kapitálu, abychom mohli (teoreticky) držet nekonečně velké pozice.
2. Naše šance na výhru mají smysl, pouze pokud máme dostatek finančních prostředků, abychom je mohli držet.

100% efektivní, za cenu ...

Hodně kapitálu. Strategie Martingale je odvozena od rulety. Není to bez důvodu, že tato hra byla představena s možností sázení více než dvou možností (červená/černá), jako je sázení na 0 a 00 a na specifická čísla a číslo „100s“ atd. To bylo provedeno hlavně proto, aby se v této hazardní hře zastavila 50% účinnost Martingale. Proč? Protože pravděpodobnost již nebyla 50/XNUMX. Na měnovém trhu není žádný třetí faktor. Je pravda, že kotace se mohou pohybovat v konsolidaci, ale dříve či později opustí vedlejší trend.

Mechanismus zvyšování sazeb ztracených sázek (mluvení o postavení na trhu) má stále široké spektrum uživatelů. Jeho použití v obchodování s měnou se stalo velmi populární díky skutečnosti, že na rozdíl od například akciových trhů nemůže jejich hodnota klesnout na nulu.

Martingaleova teorie je často používána obchodníky, kteří obchodují měnové páry s vysokými úrokovými sazbami. Takový investor má v úmyslu koupit měnu s vysokou úrokovou sazbou a získat úrok, čímž prodá měnu s nízkou úrokovou sazbou. U velkého počtu pozic může být zájem rozhodující a může výrazně snížit naši výchozí pozici. To vše v teoretickém popisu zní velmi dobře. K tomu, abyste jej doplnili praktickými a obchodními příležitostmi, musíte mít opravdu hluboké kapsy, abyste mohli obchodovat s takovým systémem bez jakýchkoli překážek. Může se ukázat, že po sérii několika ztrát nemáme dostatek kapitálu k uzavření další transakce. A co víc, nikdo nám neposkytuje záruku, že tento bude plus, který jsme předpokládali, a pokryje ztráty generované dříve.

Shrnutí Martingale strategie

Z pohledu výhod používání tohoto typu systému zaručuje 100% účinnost ... pokud máme nekonečné hotovostní zdroje. Nevyžaduje základní analýzu trhu ani podrobný technický „výzkum“ od obchodníků, kteří ji používají. Jedná se tedy o systém založený na statistice a pravděpodobnosti, de facto „rigidní“, který vždy předpokládá 50% šanci na výhru. Nehledáme proto výhodu na trhu, i když to zaručuje vyšší účinnost. Hlavní nevýhody tohoto systému jsou potřeba hlubokých kapes. Kromě toho musí osoba, která ji používá, určitě mít velkou chuť k vysokému riziku (nevíme, kolik transakcí musíme vydělat) a značnou dávku disciplíny.