Ukazatele technické analýzy

Indikátory technické analýzy jsou matematické vzorce, které vycházejí z ceny (někdy i objemu) finančních nástrojů a jejich derivátů. Jsou rozděleny do mnoha typů, např. Trendových ukazatelů, oscilátorů nebo podle objemu transakcí. Investoři je používají ve svých obchodních systémech, aby určili vstupní nebo výstupní bod z trhu, určili směrovou tendenci nebo změřili potenciální rozsah pohybů. Zřídka představuje jeden ukazatel systém. Oblíbeným způsobem je vytvářet jejich sady, kde tvorba signálů (nebo tzv. Potvrzení) z několika vzorců současně určuje činnost investora.

ATR (průměrný pravý rozsah)

ATR je ukazatelem pro měření volatility cen. Čím vyšší je hodnota indexu, tím větší je volatilita na trhu, zatímco nízké hodnoty mohou znamenat stabilizaci nebo dokonce konsolidaci. Obvykle se používá k zachycení lokálních vrcholů a děr, kde extrém ukazatele může naznačovat bod obratu.

Bollinger Bands

Indikátor založený na volatilitě kurzu, který určuje kanál, ve kterém by se měl teoreticky pohybovat. V okamžiku, kdy kurz v bočním trendu najednou začíná překračovat tyto limity, je to signál, že může dojít k krátkodobému obrácení tohoto pohybu.

Signál nákupu se provede, když je cena pod nebo blízko spodní části pásma. Na druhé straně prodejní signál nastává, když se rychlost zlomí nad nebo blízko horního pásma. Tyto signály platí pouze tehdy, když se trh pohybuje do strany.

CCI (Index komoditních kanálů)

indikátor Index komoditního kanálu má dvě použití. První je funkce oscilátoru, kterou jsou překoupené a přeprodané oblasti. Přerušení nad 100 (pod -100) naznačuje situaci, kdy jsou ceny příliš vysoké. Máme tedy co do činění s překoupením (podobně jako u záporné hodnoty je to přeprodaná úroveň). Druhá funkce je založena na divergenci indikací CCI a rychlost nástroje. V okamžiku, kdy se cena zvyšuje a zvyšuje se současným poklesem hodnoty CCI, znamená to divergenci směrem dolů a signál zaujmout krátkou pozici (podobně pro dlouhou pozici).

MACD

Jeden z nejpopulárnějších indikátorů technické analýzy je založen na rozdílu mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry (EMA) různých období. Čára, která generuje signály do otevřených pozic, je průměrem hodnot MACD. Průnik od spodní části pravidelnější linky přes další méně než 0,00 generuje nákupní signál. Na druhé straně přerušení v horní části MACD dává prodejní signál. Histogram MACD ukazuje nesoulad mezi dvěma klouzavými průměry.

Na platformě MT4 je standardně k dispozici MACD s pouze jedním klouzavým průměrem.

Momentum

Impulzní míra, která měří rozsah cenové změny v uvedeném období. Kupní signál je situace, kdy Momentum zasáhne nové minimum a pak začne růst. Prodejní signál je generován v analogické situaci, kdy indikátor nastavuje nové maximum a začíná klesat. Druhým typem signálů je rozdíl mezi hodnotou ukazatele a cenou nástroje.

Klouzavý průměr (MA)

Klouzavý průměr je jedním z nejpopulárnějších a nejjednodušších indikátorů používaných v technické analýze. Jejich hlavní funkcí je vyhlazení ceny finančního nástroje sečtením cen (otevřené, blízké, vysoké, nízké nebo jejich kombinace) z daného období a vydělením počtem zohledněných cen.

VIZ TÉŽ: Indikátory technické analýzy pro MT4 a MT5 [STÁHNOUT]

Klouzavé průměry jsou široce používány a lze je interpretovat několika způsoby. Mohou generovat signál nákupu / prodeje v okamžiku křížení ceny nástroje nebo v případě kombinace více než jednoho MA různých období nebo typů v okamžiku křížení. Často se také používají pouze k vyhlazení grafu nebo k identifikaci trendu na trhu (hlavně průměry s prodlouženým obdobím).

Existuje několik základních typů média:

• Jednoduchý klouzavý průměr (SMA - Simpl MOving Avarage)
• Exponenciální klouzavý průměr (EMA - Exponenciální MOving Average)
• Vážený klouzavý průměr (WMA - Wosm MOving Avarianta).

SMA (modrá) se vypočítá nejjednodušším možným způsobem, tj. použitím aritmetického průměru. Součet cen z vybraného období se dělí počtem zohledněných období.

EMA (hnědá) přiřazuje stále vyšší hmotnost čerstvější exponenciálně, díky čemuž průměr reaguje rychleji na cenové chování.

WMA (fialová) je založena na váženém průměrném vzorci. Stejně jako EMA přiřazuje větší cenu nejnovějším cenám, ale pouze data z určeného období a vynechává starší citace.

Stochastický oscilátor 

(STS - StOCHAstic Oscilator) - indikátor se používá ke sledování změny závěrečné ceny z minimálního bodu ve vztahu k rozsahu mezi minimální a maximální cenou, přičemž průměruje tyto změny pomocí klouzavého průměru. Stochastický oscilátor se skládá ze tří parametrů, na nichž je založen: počet period pro výpočet% K, počet period použitých pro výpočet signálního vedení% D a faktor vyhlazení řádku% K. To nám dává dvě čáry:% K, což je hlavní čára (plná modrá) a% D, což je vyhlazená forma% K nazývaná signální čára.

STS generuje tři typy signálů vstupu na trh:

1. průsečík čáry% D o% K (dolní řádek znamená nákup, prodej nahoře),
2. průnik ukazatelem výprodeje (20.0) nebo překoupeným indikátorem (80.0),
3. rozdíl mezi indexem a cenou.

Parabolic SAR

Autorem indikátoru je Wellesa Wilder, tvůrce RSI a DMI. Nejčastěji se používá k označení polohy k uzavření polohy. Nákupní pozice jsou uzavřeny, pokud je sazba pod Parabolic SAR. Na druhé straně jsou prodejní pozice v situaci, kdy jsou nabídky nad indikacemi SAR. Poté, co dojde k průlomu, se indikátor nadále pohybuje ve směru tohoto pohybu a zohledňuje se pouze absolutní změna kurzu. Pohyb se vrátí na indikátor pouze v případě, že dojde k průlomu.

Pivot Points

Body obratu neboli Pivot Points nejsou ničím jiným než matematickým vzorcem, na jehož základě se stanoví podpory a odpory. Využívá maxima a minima v uvedeném období, kde jsou určeny potenciální body obratu v daném časovém období, ve kterém se bude trh pohybovat. V případě Forexu se jeden den nejčastěji používá jako jednotka času.

Existuje mnoho obchodních technik, na nichž jsou Pivot Points založeny, ale obvykle základna vstupuje do pozice po rozbití předpokládané podpory (S) nebo odporu (R) a získávání zisků na následujících úrovních, zatímco SL jsou nastaveny na opačné body obratu.

Indikátor otočných bodů není ve standardu MT4 k dispozici, ale můžete si jej stáhnout z našeho fóra. Na Platforma JForex Dukascopy je zabudována do platformy.

RSI (index relativní síly)

Jeden z nejpopulárnějších oscilátorů v AT. Jeho hodnoty se pohybují od 0 do 100. Hlavní funkce RSI je přeprodaná a překoupená studie. Když překročí 70.0, znamená to, že trh je překoupen. V případě hodnoty pod 30.0 je signalizován přeprodaný trh. Opuštění těchto extrémních oblastí lze považovat za signál k otevření pozice.

Indikátor se také používá k hledání rozdílů mezi RSI a cenou nástroje.

Williams Procent Range

Myšlenka tohoto ukazatele je docela podobná STS. Hlavní funkcí je zachytit situace, kdy je cena nástroje překoupena nebo přeprodána. Nejvýraznější signály jsou generovány, když je hodnota v bočním trendu. Je doprovázena velkou amplitudou fluktuací. Překoupená oblast je mezi 80% a 100% (prodejní signál při opuštění této oblasti) a přeprodej je 0% až 20% (nákupní signál, když je přestávka nad 20%).

Objem

Objem je kumulovaná hodnota obchodů vyjádřená v základní měně, která byla provedena v daném časovém období. Na trhu Forex je jeho interpretace trochu jiná než na burze cenných papírů a je obtížné získat spolehlivý zdroj objemu vzhledem k tomu, že měnový trh je decentralizovaný. V Makléři ECN získáme přístup k transakcím, které probíhají v rámci likvidity, kterou poskytují (čím větší je broker a likvidita, tím spolehlivější je objem).

PŘEČTĚTE SI také: Jaký je objem trhu s Forexem?

Objem potvrzuje důvěryhodnost vzoru technické analýzy (jeho nárůst v klíčových okamžicích) a může naznačovat budoucí změny trendu.

Pokud cena aktiva systematicky udržuje danou tendenci a náhle dochází k výraznému zvýšení objemu, může dojít k jedné ze dvou situací:

• změna směru (nejčastěji),
• zrychlení růstu (zřídka).

Upozornění!

Na platformách MT4 není žádný objem transakcí. To je počet klíšťat, tj. Množství změny ceny v daném období.