Indikátor RSI - výkonný a podceňovaný nástroj [JIM PONIAT]

Indikátor RSI (od Relativní index pevnosti) je pravděpodobně jedním z nejdynamičtějších a nejsilnějších ukazatelů, které má obchodník k dispozici. Je k dispozici na všech populárních transakčních platformách a v posledních letech jednoznačně získává na popularitě.

RSI je často nesprávně interpretován

Název RSI je bohužel také nejvíce nepochopeným, zneužívaným a podhodnoceným ukazatelem. MMůže být použit jako zcela nezávislý technik nebo jako další pomoc pro investiční systém.

K čemu to je?

Jako zcela nezávislou obchodní techniku ​​lze RSI použít k identifikaci:

• směr podnětu,
• podpora a odpor,
• divergence,
• změny hybnosti (ale nikoli trendové síly),
• zpětné houpačky,
• stanovení cílových cen Cenové cílení).

Nejdůležitější problém: nastavení a úrovně musí být upraveny.

Metoda Andrewa Cardwella

Níže je uvedena metoda navržená uživatelem Andrew Cardwell, autor knihy „Index relativní síly: Prognózy a obchodní strategie“ a světově uznávaný specialista RSI. Kurz Cardwell mě stál 10,000.00 XNUMX USD. Stálo to za cenu? Samozřejmě, že ano.

Metodu Cardwell jsem používal mnoho let s vynikajícími účinky. Cardwell si všiml zcela odlišných úrovní, na kterých se RSI (14) zastavuje nebo mění směry. Úrovně 80–40 střední síla vzestupné hybnosti, 60–20 znamená klesající hybnost.

Podíváme-li se blíže, je možné přesně vidět, jak RSI (14) ukazuje tyto síly impulsu v níže uvedené tabulce.

Divergence jsou samozřejmě bonusem, který funguje skvěle. Nezapomeňte však, že ne každá divergence je vhodná pro obchodování. Můžete psát navždy o divergenci a my se k tomuto problému vrátíme v jednom z následujících odstavců.

Konstrukce indikátoru RSI

Wells Širší (Trend Research, Hendersonville NC) je autor RSI. Indikátor byl vytvořen v sedmdesátých letech. Byl navržen jako indikátor a oscilátor  hybnost. Pracuje v úrovních 0 a 100. Pro začátečníky je extrémně snadné začít obchodovat s doporučeným nastavením a bez jakéhokoli vzdělání nebo ponoření se do konstrukce daného indikátoru - touha vydělat zisky je silnější než získat další znalosti.

RSI je také jedním z nejvíce nepochopených a zneužívaných indikátorů. Wilder vytvořil RSI jako nástroj k označení síly impulsu a slabosti finančních trhů. RSI nad úrovní 70 byla brána jako zakoupená zóna a pod 30 jako výprodej.

Vestavěná funkce RSI je odpor, který se vyskytuje na úrovních 33 a 66 (Wilder je zaokrouhlil na 30 a 70). Ospravedlňuje to však závěr, že tyto úrovně signalizují, že tržní trend je u konce?

Cardwell si všiml, že RSI (14) velmi často jde nad úroveň 70 a pod 30. Nové úrovně (80, 60, 40 a 20) tedy odrážejí skutečnou situaci na trhu.

Tabulka koeficientu odporu vyskytujícího se na RSI

Tato tabulka jasně ukazuje, že hodnota RSI se zvyšuje se zvyšujícím se odporem, když se přibližuje k extrémním hodnotám 0 a 100. Zvýšení o 10 bodů v RSI ze 75 na 85 musí odpovídat pohybu směrem nahoru, což je mnohem významnější než pohyb směrem nahoru odpovídající 10bodovému posunu RSI z 50 na 60.

Účinek koeficientu odporu v RSI je jasně viditelný nad úrovní 66.6 a pod úrovní 33.3, kde se RSI musí pohybovat ve stále strmém svahu. Takže můžete dobře vidět, že čím větší impuls RSI (14) roste, mnohem vyšší než doporučené úrovně Widera.

Výše uvedený graf ukazuje, jak se chová hybnost, a tedy cena. Cena po dlouhou dobu zůstává v bočním trendu, poté dochází k poklesu ceny na 20 a prudkému nárůstu na 80. Jak vidíte, širší doporučené úrovně zde neplatí.

důležité: V extrémních úrovních věnujeme zvláštní pozornost formaci svíček. Zde tyto útvary fungují dokonale.

rozdíly

divergence je to rozdíl v ceně a podnětu, který pomáhá identifikovat extrémní podmínky v situaci na trhu. Většina obchodníků propadá koncepci divergence a považuje ji za konec nebo zvrácení trendu převládajícího trhu - nNení nic špatnějšího.

Na výše uvedeném grafu jsem určil několik odchylek. Nebylo by skvělé, kdyby nějaká divergence znamenala změnu cenového trendu? Bohužel tomu tak není. Jak vidíte, ne každá divergence zvrátí cenový trend. Čárový graf je stanoven v závěrečné ceně. takže když porovnáme RSI (14) s grafem, porovnáme přesně stejné parametry a samozřejmě je mnohem snazší pozorovat divergence.

Korekce podnětů a cen, když se stanou skutečností, jsou obvykle ostré a násilné. Po těchto krátkých přestávkách je trh připraven pokračovat v normálním vzestupném (sestupném) trendu. S každou další úrovní, která se objevuje vysoká (nízká) a divergence, jsou neklidní investoři připraveni obrátit tento trend.

Mnoho nesrovnalostí se však může vyvíjet na silných tržních trendech, které vedou pouze k nápravě situace na trhu. Pokud by se obchodník pokusil zaujmout pozice pouze na základě divergencí, potřeboval by hlubokou kapsu a nakonec vyčerpal svůj kapitál.

Impulzní reverzní signály jsou někdy silné a rychlé. Kreslení čar trendu na vrcholcích a dírách tedy poskytuje mnohem dřívější signály zvrácení trendu. Cardwell také používá klouzavé průměry pro RSI (14), což poskytuje další informace o změně hybnosti.

JP spektrum © 2020

Stanovení dříve „vynalezených“ úrovní na RSI je nepravdivý, Neměli bychom říkat RSI, kde zastavit nebo změnit směr, ale RSI by nám mělo ukázat, jak a kde bychom měli věnovat pozornost signálům. Moje technika JP Spectrum využívá veškeré možnosti spektra nabízené společností RSI, což signalizuje signály dříve, než cena provede jakékoli změny.

NAJÍT VÍCE O JP SPECTRUM