Jak vypočítat, kdy a kdy zvětšit velikost pozice?

Mnoho hráčů, kteří spekulují na měnových trzích, se ptá výše uvedené otázky velmi pozdě, pokud vůbec. Někdy se to stane, že po sérii neúspěchů to nikdy neučiní. Úpadek zanechává v spekulativní mentalitě obrovskou známku a nikdy vám nedovolí zapomenout na sebe, dokud nebudete shledáni vinnými. Nalezení v nás, máme šanci rozvíjet, vyvodit závěry a poskytovat spolehlivé učení. Často se však stává, že se trh, velcí hráči nebo nečestní makléři stanou vinnými. Pak je všechno "Bright", jsme vinni a cesta na trh je jednou provždy uzavřena.

Ověřitelnost strategie

Začněte diskusi o tom, zda a jak spravovat velikost položkyMěli bychom se nejprve zaměřit na strategii. Bez dobré, ověřitelné strategie v dlouhodobém horizontu neexistuje způsob, jak bychom mohli jít do další fáze.

Existuje několik škol. Někteří říkají, že s jakoukoliv strategií, dobrým řízením peněz a velikostí pozice (tzv. Money Management) bude vytvořen systém výdělků, ostatní školy argumentují, že bez dobré strategie můžete s velkým štěstí "Jděte na nulu." Já osobně jsem blíže druhému přístupu. Věřím, že strategie musí přinést zisky, které díky správnému řízení kapitálu můžeme dále optimalizovat z hlediska ziskovosti. Stručně řečeno - Správa peněz přináší maximální možnosti, které naše strategie nabízí.

Velikost a poměr polohy Z: R

Řízení rizik na forexu je to nepochybně velmi důležité. Průměrná denní volatilita měnových párů z měsíce na měsíc začíná klesat. Při nízké volatilitě nás může nastavení stop lossu, který je příliš blízko, vystavit falešnému úniku a příliš vzdálenému zisku, nutnosti dlouhého čekání na jeho implementaci v kombinaci s frustrací a četnými opravami. Očekávání vysokých meziročních poměrů 3: 1 se na takových trzích může ukázat jako velmi časově náročné. V takových případech je rozhodně lepší zaměřit se na rozsahy z / r 1: 1 - 2: 1 a vypracovat vyšší poměr účinnosti. Klesající volatilita v kombinaci s konsolidací může mít za následek skutečnost, že předpokládaného cíle na úrovni z / r 3: 1 nebude možné dosáhnout po dlouhé týdny.

Denní volatilita párů dvojice EURUSD za poslední rok neustále klesá. zdroj: Mataf.net

Zdá se mi také, že hledání pozice s vysokým poměrem zisku a rizika může být pro některé lidi psychickou pastí. To může otevřít cestu k častějším chybám. Jediné, co musíte udělat, je být v 34% správně jen proto, aby poměr 3: 1 dosáhl minima plus. To může někdy vést k unáhleným rozhodnutím, protože podle výše uvedených předpokladů, „můžeme si je dovolit“.

Proto preferuji přístup. Nižší poměr z / r nutí větší připojení k přesnosti vstupů, umožňuje rychlejší ověření výsledku transakce (vyšší zisk, mnohem delší čekací doba pro výsledek a často potřeba „přežít“ mnoho úprav podél cesty). Kromě toho strategie jako Swing obchodování jsou založeny na nízkých poměrech z /.

Hazardní hry nebo investice

Někteří autoři tvrdí, že dnes už nezbývají žádní skuteční investoři. Investor se zpravidla dívá na vzdálený horizont, chce, aby se to, do čeho investoval, skutečně rozvíjelo. Mimochodem dochází k návratnosti investice ve formě hotovosti. Spekulanta naopak poznává skutečnost, že nejprve hledá trhy, které mu přinesou rychlý a vysoký zisk. Správné pojmenování naší činnosti nám umožní mentálně lokalizovat, co chceme vyšetřit. Proto souhlasíme, že se nenazýváme měnovými investory, ale spekulanty (pejorativní podtext tohoto slova již byl zapomenut spolu s dobami, které správně plynou). Souhlasíme také s tím, že existuje nejistota, jakým směrem a v jakém čase se daná měna vydá. Tato pozorování nás nevyhnutelně vedou k závěru, že de facto forex se příliš neliší od sázení na sport nebo poker. V každé z těchto oblastí jsou jedinými prvky, které můžeme ovlivnit, výše vkladu „put on the table“ (na devizovém trhu ve formě stop loss). Naší jedinou analýzou, na které se rozhodujeme, je analýza pravděpodobnosti. Tato pozorování naznačují, že se můžeme a měli bychom učit od nejlepších hráčů pokeru a sportovních tipérů. Vysoká účinnost a vhodný výběr sazeb - to je recept na úspěch.

pozorování

Existuje mnoho zajímavých stránek se statistikami. Budu používat stránky typersi.pl, Pořádá pravidelné soutěže o nejlepší a nejúspěšnější sportovce. Nejzajímavější je skutečnost, že umožňuje přístup k šancím reálných uživatelů, umožňuje zobrazit průměrný vztah s r / z, staking a efektivitou. Většina lidí zde dosahuje uspokojivých výsledků bez použití vysokých poměrů z / a. Ve skutečnosti je většina z nich v rozsahu 1: 1 až 2: 1. Existuje několik výjimek s velmi vysokými indikacemi, ale Gaussova křivka je bezkonkurenční a lépe zaměřená na dosažení průměrných výsledků než v nejlepším případě. Málokdo bude nejlepší a aby se s nimi mohl postavit u soudu, musíte zvládnout nižší úrovně vývoje.

Normální rozdělení (Gauss-Laplace). To hraje důležitou roli ve statistickém popisu světa. Toto je rozdělení frekvence dané hodnoty jakékoliv proměnné. Ukazuje, že většina pozorování (např. Subjektů) má velmi blízký průměrný výsledek. Čím více od průměru, tím méně lidí dostane výsledek.

Zlatý střed

Aristoteles, starověký řecký filozof, již před lety 2000 vyjádřil názor, že takzvaný zlatý průměr umožňuje dosáhnout štěstí v každé oblasti života. Nejsme nakloněni tímto přístupem, ani nadměrným obětováním, ani vysokým rizikem. A co je nejdůležitější, pro psychiku je nejlepší uvažovat o dlouhodobém horizontu. Všichni víme, jak nebezpečné mohou být extrémy.

Osobně si myslím, že dokud nebudeme mít velmi ověřitelnou a spolehlivou strategii, bude špatné měnit velikost položky pokaždé a přizpůsobit ji aktuálnímu stavu vkladu. Procentní sazba založená na aktuální výši vkladu v případě série ztrát velmi rychle ponoří účet a vytvoří velké potíže s vycházením pak "na nulu". S poklesem vkladu se výše sazby snižuje. Tak, že po sérii ztrát "jít na nulu", musíte dosáhnout nadprůměrné účinnosti, protože vzhledem k menším sazbám částka ziskové pozice musí být větší než ztráty položky, které předcházejí.

Pro většinu lidí a především pro větší duševní pohodu je podle mého názoru doporučena paušální sazba (procento původního vkladu) a její případné zvýšení o určité navýšení kapitálu (např. Každý 1 000, 10 000 nebo 100 000 PLN, v závislosti na faktury). Pokud někdo chce pravidelně platit zisky, je pravděpodobně lepší se zaměřit na efektivitu než manipulovat sazbou.

MetaTrader 4

Množství nástrojů na obchodních platformách a souvisejících požadavcích je v rozporu s vystoupeními, že stanovení paušální sazby na každý z nich není tak zřejmé a bohužel vyžaduje každý výpočet. Nechte ho jít s pomocí velmi jednoduchá forma vytvořená mnou vynikat oraz připojený indikátor.

Klepněte na tlačítko Stáhnout formulář v aplikaci Excel.

V Excelu dáváme částku vkladu a částku, kterou riskujeme. Na pravé straně vidíme, jaké procento z vkladu je výše uvedená částka.

Nyní přidáváme poměr do grafu a zadejte vzdálenost Stop Loss v procentech.

Po kliknutí na tlačítko OK na obrazovce uvidíme velikost pozice, kterou bychom měli otevřít. Po ztrátě nebo výhře v Excelu změníme záznam v poli vkladů, ponecháme výši rizika v PLN beze změny.

Díky výše uvedené léčbě se můžeme zaměřit na efektivitu her. Pamatujte, že nikdy nevíte, co trh udělá. Dodržování pravidel je velmi důležité. Chtěl bych zdůraznit, že většina knih tuto otázku přehlíží. Říká se dvě procenta, ale nikdo neuvádí, zda se mají měnit v čase nebo zda má být 2% původního nebo současného kapitálu.

Doufám, že díky tomuto článku jste si všimli tématu, kterému jste se možná vyhnuli při hledání ideálního indexu nebo ideální formace. Většina nástrojů forex v kategorii Money Management se zaměřuje na výpočet 2% knih na vašem aktuálním vkladu. Je těžké najít ten, ve kterém můžete zadat pevnou částku, kterou jsme ochotni v každé transakci riskovat. Doufám, že tento článek nějak zaplní tuto mezeru.