Indikátor Pivot Points - objektivní podpory a odolnosti

Indikátor Pivot Points - objektivní podpory a odolnosti

Již žije na přelomu století, Jesse Livermore v knize "Vzpomínky na hráče na akciovém trhu" autor Edwin Lefevre poukazuje na užitečnost podpory a úrovně odolnosti při určování dalších cenových pohybů. Dnes mnoho investorů obchodujících na trzích Forex založí svá rozhodnutí alespoň částečně na určených liniích podpory a odporu.

Problém s ručním nebo vizuálním určováním úrovní podpory a odporu je v tom, že nejsou objektivní. Pokud jeden obchodník vidí úroveň odporu, druhý to nemusí vidět. Mnoho obchodníků má problém s definováním těchto úrovní vůbec, nevidí je a je pro ně obtížné rozhodnout, zda daná úroveň je úroveň odporu nebo ne. Indikátor Pivot Points se hodí. Toto jsou úrovně podpory a odporu vypočtené z matematického vzorce.

Ke stažení: Pivot Star indikátor pro MT4

Co je indikátor kontingenčních bodů?

Ukazatel Pivot Points je založen na matematickém vzorci, který vypočítává budoucí úrovně podpory a odolnosti na základě minimálních, maximálních a závěrečných cen z předchozího období, které bereme v úvahu (to je podrobněji vysvětleno dále v tomto článku). Níže vidíme všechny úrovně vynesené do grafu DE30 17.04.2020. dubna XNUMX.

Graf DE30 (CFD na index DAX 30), interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Základní - Pivot Point (PP)

Základní úroveň - Pivot Point (PP) se počítá sečtením minimální ceny (L), maximální ceny (H) a závěrečné ceny (C) pro předchozí relaci a vydělením součtu 3.

PP = (L + H + C) / 3

Tímto způsobem získáme průměrné ceny z předchozí relace. Dá se říci, že se jedná o neutrální úroveň, na které se vyrovnaly síly kupujících a prodávajících. Úroveň PP je výchozím bodem pro výpočet 4 pravděpodobných úrovní podpory a 4 pravděpodobných úrovní odporu pro další relaci.

Úrovně odporu - R1, R2, R3

První úroveň odporu (R1) se vypočítá vynásobením základní úrovně (PP) dvěma a odečtením minimální ceny poslední svíčky od ní.

R1 = 2 * PP-L

Druhá úroveň odporu (R2) se získá připočtením rozdílu mezi maximální cenou a minimální cenou poslední svíčky k základní úrovni (PP).

R2 = PP + (H - L)

Třetí úroveň odporu vypočítáme připočtením maximálního a minimálního cenového rozdílu vynásobeného 2 k základní úrovni (PP).

R3 = PP + (HL) * 2

Úrovně podpory - S1, S2, S3

Podobně počítáme úrovně podpory.

První úroveň podpory počítáme vynásobením základní úrovně (PP) dvěma a odečtením maximální ceny.

S1 = 2 * PP-H

Druhou úrovní podpory je základní úroveň snížená o rozdíl mezi maximální a minimální cenou.

S2 = PP- (HL)

Třetí úroveň podpory je PP mínus rozdíl mezi maximem a minimem vynásobený dvěma.

S3 = PP- (HL) * 2

Jaký časový horizont je třeba vzít v úvahu při výpočtu Pivotních bodů?

Klíčem je výběr správného časového horizontu pro výpočet úrovní.

Pro grafy M1, M5, M10 a M15 používáme kontingenční body vypočtené na základě cen posledního dokončeného dne. Úrovně nastavené indikátorem na začátku dne se nemění, dokud neskončí.

Pro obchodníky obchodující na grafech M30, H1 a H4 počítáme kontingenční body za minimální, maximální cenu a uzavření za poslední týden. Úrovně nastavené na začátku týdne zůstávají platné až do konce.

Pro obchodníky na denních grafech počítáme PP pomocí měsíční minimální, maximální a závěrečné ceny. Stejně jako v předchozích případech zůstávají jednou stanovené úrovně platné po celý měsíc.

Na jaké hodiny nastavujete H (High), L (Low) a C (Close) denně?

Protože trh Forexu funguje 24 hodin, vyvstává otázka, jaké hodiny je třeba vzít v úvahu pro denní a minimální výpočty. Nejzkušenější hráči dávají 17 hodin v New Yorku nebo 22 GMT času jako otevírací a zavírací dobu dne. Můžete nastavit PP na libovolnou vybranou hodinu, ale nastavení je stejným způsobem, jako se zdá, že nejvýznamnější hráči jsou nejrozumnější volbou.

Jak používat PP (Pivot Points) v praxi?

Reflexe z PP

Jak jsem již zmínil, základní úroveň (PP) je průměrem cen z posledního období, které bereme v úvahu. V jistém smyslu je to místo, kde se síla býků a medvědů (kupujících a prodejců) vyrovnávala.

Z tohoto předpokladu plyne první strategie, podle které, pokud se trh otevře nad úrovní PP, poté se odrazí od základní linie (PP), aby byla opět nad touto úrovní, máme výhodu býků a dobré podmínky pro otevření dlouhých pozic.

V našem grafu máme tento typ situace od 17.04. Trh se otevírá bezprostředně nad PP, snadno narušuje první úroveň odporu (R1) a v příštích hodinách se náš R1 stává úrovní podpory pro další vzestupný kurz. Vhodným výchozím bodem by bylo návrat k R1 v tomto případě. Tyto okamžiky v grafu jsem označil šipkou nahoru. Zisk, který bych doporučil pro vnitrodenní obchodování, je R2 nebo R3. Zastavit ztrátu těsně pod R1.

Graf DE30 (CFD na index DAX 30), interval H1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Pokud se však trh otevře a je pod úrovní PP a nedokáže jej projít, jednáme s medvědím trhem a podle této strategie by bylo odůvodněné otevírat krátké pozice.

Nevýhody a hrozby této strategie spočívají v tom, že může generovat mnoho falešných signálů. Základní PP je místo, kde síla kupujících a prodejců v daném tržním střetu a kolísání cen v oblasti PP může být významná (včetně krátkých přestávek nad a pod hranicí).

Podpora propíchnutí nebo odpor

Strategie, která generuje méně falešných signálů, je strategie založená na předpokladu, že pokud rychlost zlomí úroveň podpory (S1, S2, S3, S4) nebo rezistence (R1, R2, R3, R4), bude pravděpodobně pokračovat ve zvoleném směru. V této strategii se signál k otevření dlouhé polohy objeví pouze tehdy, když se rychlost odrazí od úrovně podpory S1 nebo S2. Podobně, když se rychlost odrazí od úrovně odporu R1 nebo R2, je vhodný čas vstoupit do krátké polohy.

Odskočit od podpory nebo odporu

Strategie poněkud opačná než ta popsaná výše zaujímá pozici, když trh respektuje odpor a zóny podpory tím, že je odrazí. Pak očekáváme návrat na základní úroveň (PP). Nevýhodou této strategie je proti trendu, který se silným trendem může rychle obrátit proti nám.