Tajemství grafu stopy - objem a cena na jednom místě

Drtivá většina „západních“ obchodníků podlehla východní módě a přizpůsobila japonské svíčky obchodování. Dříve byl hlavním představitelem ceny sloupcový graf. Oba typy však mají své následovníky. Kromě nich můžeme rozlišovat extrémně jednoduché použití, ale také prezentaci dat, běžné spojnicové grafy a trochu zajímavější renko, o kterém si můžete přečíst zde. Dnes se však zaměříme na extrémně vzácný typ prezentace dat - stopa. Než přejdete ke zbytku textu, využijte slova, že vypadají docela netradičně a zajímavě. Nebudeme je však používat jen k předvádění se ostatním obchodníkům se složitým obchodním systémem. Ve skutečnosti jsou velmi užitečnou formou cenové analýzy. Pojďme tedy na věc.

Co jsou to grafy stop

Jak probíhá obchodování s futures? Velmi podobný akciovému trhu ve fázi nepřetržitého obchodování. Jednoduše řečeno, předložením nabídek účastníky trhu. Jak obchodníci obchodují? Hloupá otázka, že? Kliknutím na tlačítko Koupit nebo Prodat padne objednávka na platformu. Představte si, že chcete koupit EUR / USD na 1 let. Účelem této položky je samozřejmě generovat pro nás předpokládaný zisk. To, zda koupíme kontrakt na eurodolar za cenu o 2-4 pipy nižší nebo vyšší, pro nás nebude mít žádný vliv, zvláště pokud obchodujeme z pověstné „ruky“. Nyní si představte druhou situaci. Chceme znovu koupit EUR / USD, ale tentokrát nás zajímá pozice 300 kontraktů. Bude rozdíl 2-4 pipů v touze maximalizovat návratnost investic trivialitou, kterou stojí za zvážení? Ne nutně. Zde se hodí footprintový graf. 

Jsme líní ...?

Cena je výsledkem boje mezi nabídkou a poptávkou. Na základě grafu změn v nabídkách v průběhu času jsme schopni určit, která z těchto sil má na trhu výhodu. Většina obchodníků používá technickou analýzu. Jednou z nejjednodušších metod určení směru pohybu cen je nakreslit trendovou čáru. Kolik jich bude, v jakých intervalech je budeme používat, v jakém úhlu atd. Není důležité. Je důležité, pro co to děláme. Naším konečným cílem je samozřejmě najít příležitost, jak dosáhnout ziskové pozice. Samotné použití nástrojů je však čistě pro prognostické účely. Technická analýza je pro obchodníky příjemná a přátelská, protože některé její metody nevyžadují speciální učení. To je lidská přirozenost. Máme rádi zkratky :-). Nicméně pomocí svíček, tyčinek nebo běžné linky, oscilátorů nebo průměrů si budeme moci přečíst, jak dlouho například bude trvat extrémní nákup trhu? Když citace daného nástroje zlomí nové výšky, oscilátory často dosahují extrémních hodnot. Sazba však neklesá ani o tucet pipů. Proč? Kdy to udělá? Oscilátor na tuto otázku neodpoví, jeho účel je úplně jiný. Analýza grafů stopy vám pomůže odpovědět na tyto otázky. 

Čtení z pásky na mapě

Někde ve starých filmech o akciovém trhu jste jistě viděli makléře a analytiky číst tzv páska s aktuálními cenami společnosti. Aktuálně máme také k dispozici (obzvláště populární v denní obchodování o akcích) objednávejte knihy. Musím přiznat, že na ně při analýze měn trochu zapomněli kvůli rozsáhlým datům pro analýzu. Stále však existují příznivci této metody, kterou stopa využívá při své grafické prezentaci. Pojďme rovnou k věci. Na níže uvedené grafice je ukázková stopa svíčky. 

Jak by se měla taková svíčka číst? Stejně jako objednávkový list. Na levé straně svíčky jsou nákupní objednávky a na pravé straně prodejní objednávky. Svíčky čteme přesně pohybem šipek (zleva doprava). Aby to bylo jednodušší (toto je také správný způsob čtení)  začněme zdola nahoru. 0,254 kontraktů bylo zakoupeno za 18, 5 prodáno. Berme to jako logiku. Proč byl pohyb cen vyšší (býčí knot svíčky)? Protože bylo nakoupeno více než prodáno více kontraktů. Měli jsme větší poptávku. Pokračujme. Cena 0,255. Na této úrovni bylo zakoupeno 5 smluv a 1 prodáno. Cena 0.256, 14 zakoupených smluv a 10 prodaných smluv. Stále se přidává rozdíl ve prospěch kupujících, proto vytváříme vzhůru svíčku. Myslím, že každý může číst pohyby poptávky.

Pojďme k hornímu knotu svíčky. Můžeme si přečíst, že za cenu 0,259 bylo zakoupeno 12 kontraktů a 20 bylo prodáno, již neexistují žádné objednávky od kupujících (0). Proto zde máme více prodejců než kupujících, a tudíž pohyb směrem dolů (knot).  V tomto okamžiku stojí za zmínku, co je 0, což vidíme na konci svíčky na horním i dolním knotu. To znamená, že za tuto cenu nejsou žádné nabídky pultů. Obvykle jsou to dobré barometry, které vám pomohou odhalit obrácení trhu. 

Kde získat tyto grafy?

Obecně platí, že samotná analýza knihy objednávek plně nenahradí graf, ve kterém je graficky (pro většinu lidí přístupnější) zobrazeno to, co je na pověstné kazetě. Jak tedy získáte grafy stop na vašem MT4? K tomu je zapotřebí další software. V současné době žádný broker nenabízí tento typ grafů. Samotných stop je více než 10 typů. Některé aplikace vám umožňují zdarma je otestovat asi tucet dní. Určitě je pro vás brzy otestujeme! Pojďme k jednomu z modelů vzhledu takového grafu. 

Źródło: xtick.com

Sami o sobě mají různé podoby v závislosti na softwaru. Důležité je, že jsou jedinečné díky svým vlastnostem. Když například vidíte, jak se na grafu tvoří knot, jak můžete vědět, kolik tam skutečně bylo obchodů dokončeno? Ať už to bylo vytvořeno například proto, že neexistovaly žádné nákupní objednávky, nebo proto, že více kapitálu vydalo solidní balíček objednávek. 

Kromě toho jsou tyto grafy poměrně flexibilní. Můžete v nich navíc nastavit stavy nerovnováhy trhu. Poté čísla navíc zčervená nebo zelená. Podmínkou nerovnováhy bude rozdíl mezi počtem objednávek na nákup a prodej, aby byla jasná výhoda pro obě strany. Pak je pro nás mnohem snazší si všimnout významných změn za konkrétní cenu bez hlubší analýzy. 

Je stopa sama o sobě dostačující?

Obecně existují úplné obchodní strategie pro stopy. Ale při pohledu na vyhlídky na využití grafů stopy pro jinou strategii než skalpování, stojí za to použít technickou podporu jako podporu. Kombinace odporu a podpory v grafu se signály z objemové a cenové analýzy je efektivní metodou pro zachycení reverzních momentů. Stopy jsou často doplněny výpočty různých dalších parametrů. Proto často vidíme směšně odlišné zápletky stopy. Zde jsou některé z nejoblíbenějších odrůd:

1. „Track profile“ - přesně graf zobrazený výše. Ukazuje obchodníkům objem za konkrétní cenu jako vertikální histogram. 
2. stupeň nákupu / prodeje - přidá barvu objemu (lze nastavit parametry), díky čemuž na základě pověstného pohledu bez hlubší analýzy zjistíte, kdo je tvůrcem cenového pohybu na trhu. Zjednodušeně řečeno, která strana - poptávka nebo nabídka - dnes dominuje obchodu. 
3. stopa delta - obzvláště populární odrůda na akciových trzích. Výpočty delty se objevují hlavně pod grafem. Díky nim vidíme rozdíly, a tím i možné cenové obraty.
   

   Źródło: xtick.com

   Jeho vizuální znázornění se také může lišit. Někdy jsou jeho výpočty pouze pod grafem a někdy je to tak, že lze označit delta stopu. S čím pomáhá? Začněme s delta zobrazením čistého rozdílu mezi objemem iniciovaným kupujícími a objemem iniciovaným prodejci pro každou cenu. Pomáhá proto identifikovat trend a poskytuje obecné informace o tom, zda bude pokračovat. 

4. trasování objemu - situace je zde podobná deltě. Snad nejčastěji se trasování svazku zobrazuje na levé straně grafu. Na rozdíl od histogramu objemu v tradičních grafech trasování objemu segmentuje objem nejen podle času, ale také podle ceny. Tento graf je navržen tak, aby pomohl obchodníkům identifikovat body odevzdání trhu. 

Všechny výše uvedené parametry do značné míry závisí (vzhled a prezentace dat) na staženém softwaru. Samotné grafy jsou nicméně velmi dobrým nástrojem pro čtení chování trhu, okamžiků zvratu a poskytují odpovědi na otázku, jak je formována poptávka na konkrétních cenových úrovních.