Diverzifikace a volatilita měnových párů

Finanční trh má vlnovou povahu. Ceny si berou za cíl a usilují o to, zanechávajíce menší a větší impulsy a korekce. Makroekonomická data, která v průběhu týdne proudí na trh, dávají silným impulzům pro další měny. Jsme zvyklí na to, že všechna důležitá data pro libru jsou publikována na 10: 30, USA zveřejňují o 14: 30, data pro Austrálii jsou obsluhována v noci a pro data z Japonska obvykle počkáme až do poslední chvíle, protože jsou "pokusné".

Přečtěte si:

Makroekonomická data

Vezměme si jeden obchodní týden a skutečnost, že analyzujeme denní data - je to docela spolehlivá analýza bez šumu. Zřídka najdou makroekonomická data „Odůvodnění“ v technické analýze provedené na vnitrodenním grafu, protože "Rip" budou to anomálie pro typický průběh ceny v tak nízkém intervalu.

Nahoře vidíme makroekonomická data s největším dopadem na trhy. Údaje za jednotlivé měny jsou uvedeny v různých dnech av různých časech. Otevření dlouhé pozice, např. Párů AUDUSD a EURUSD, teoreticky jednoduše zdvojnásobíme krátkou pozici amerického dolaru. Možná je to "na papíře", ale v praxi jsou Austrálie a eurozóna dvě různé ekonomiky. V našem zavedeném příkladu vidíme, že po večerních datech pro USD, ve středu, těsně po půlnoci následujícího dne, jsou publikována velmi důležitá data z australského trhu. Může se ukázat, že s oběma páry v portfoliu budeme mít ve čtvrtek večer ve všech výše uvedených transakcích zcela jiný výsledek.

korelace

Stejně jako v níže uvedeném příkladu, i když ve skutečnosti obě měnové dvojice vykazovaly v posledním roce silný klesající trend, díky využití technické analýzy bylo možné učinit opačná rozhodnutí a dosáhnout zisku na obou trzích současným nákupem a prodejem. Americký dolar vůči euru a australskému dolaru.

Přečtěte si: Diverzifikace finančních prostředků mezi makléři

Fiskální diverzifikace

Níže uvádíme tabulku korelace trhů. Například vynecháme technickou analýzu a otevřeme tři virtuální pozice, tři dlouhé a tři krátké. Budeme proto mít měnové páry v portfoliu společnosti 6. Pro každou z nich jsme nastavili stejnou stop lossa a úroveň zisku na úrovni pipet 100. Pro účely tohoto příkladu vynecháme spread a swap. Takže máme 50% šanci na úspěch v každé transakci. Dále budeme mít 2% šanci, že všechny naše pozice dosáhnou zisku nebo ztráty za předpokladu tržní náhodnosti a náhodnosti vstupů.

Pokud k tomu přistoupíme tak, že zapojení do těchto 6 párů pohltí veškerý náš kapitál - máme 2% šanci na bankrot. Když použijeme k výběru nástrojů technickou analýzu, naše šance v každém obchodě mírně vzrostou, ale přesto. Hlavním závěrem výše uvedeného myšlenkového experimentu je, že diverzifikací kapitálu do mnoha různých položek jste méně vystaveni riziku finanční ztráty. Šetříme také čas, což je důležitá a často přehlížená součást hry na trhu. Když máme pouze jednu pozici, může se ukázat, že po několika dnech přijdeme o kapitál a čas, který nelze „dohnat“. Je to často začátek frustrace, která vede k rozhodnutím diktovaným emocemi, která jsou nejhorším poradcem investora.

Příklady z praxe: Index strachu jako barometr nálady investorů

Je třeba dodat, že korelace je také proměnlivá v čase a podle trendů. Ty pak mohou být analyzovány stejným způsobem jako grafy jednotlivých párů. Přicházíme k tomuto bodu k takzvanému metaanalýzu dat, kterou v této fázi dovolím vynechat.

Nahoře jsem uvedl jeden z mnoha příkladů, které lze pozorovat na trzích. To dokazuje tezi, že korelace se v čase mění a může být použita s dobrými výsledky ve svůj prospěch.

Doporučuji vám, abyste si prostudovali otázky vznesené zde. Vyzývám vás, abyste přemýšleli „navzdory všemu“. Protože většina z nás se mýlí, musíme znovu přemýšlet o trzích. Hledejte jinou perspektivu a předložte svou analýzu přísnému úsudku. Stojí za to se naučit zavádět sebe. "Co bych udělal, kdybych chtěl někoho jako já vyděsit"? Stojí za to udělat experiment s hrou založenou na pevné poloze, ale bez zastavení ztráty, včetně diverzifikace a nízkého pákového efektu. Na trzích můžete buď aktivně řídit pozice, nebo s nimi zacházet nula. Stojí za to vytvořit obraz trhu, který nám usnadňuje rozhodování a který ostatní hráči příliš neznají a nepoznají.

Doufám, že věnovat pozornost aspektu diverzifikace, a to i na samotných měnových trzích, vám umožní podívat se na trhy ze širší perspektivy. Pamatujte, že tvrdá data ze specifických ekonomik jsou "pohybující se" trhy a tato data se liší pro každou měnu. Stojí za to si to uvědomit a použít ve svých investičních strategiích.