Automatické obchodování na bitcoinu - má to smysl?

Bitcoiny překonávají rekord popularity. Finanční portály nás každý den zaplavují extrémně šokující zprávou, která se týká budoucího ocenění této kryptoměny. Zastánci tvrdí, že se zabýváme poslední možností nákupu za atraktivní cenu, a odpůrci, že sazba BTC je tikající bomba, která může explodovat v každém okamžiku.

My, obchodníci, bychom se o to neměli starat a přijít s plánem, jak vydělat peníze ze všech těch rozruchů. Těžba Bitcoin již dávno není zisková - tak zůstává čistá spekulace. Jednou z myšlenek je automatické obchodování, které by nám podle definice mělo poskytnout výhodu, větší možnosti v analýze, uzavírání transakcí a hledání potenciálních investičních příležitostí.

Je však automatické obchodování s bitcoiny dobrý nápad? Pojďme analyzovat tento problém.

číst: Bitcoinové obchodování - je to skutečně ziskové?

Obchodování s Forex brokery a automatické obchodování

Forex brokers obvykle poskytují svým klientům přístup k rozsáhlým obchodním platformám. To otevírá dveře relativně snadnému vytváření a používání automatizovaných strategií. Lze říci, že Expert Advisors (EAs) na MT4 jsou stejně populární jako ukazatel MACD. Čím více bychom měli být potěšeni tím, že rostoucí počet makléřů zavádí do své nabídky obchodování s kryptoměnami. Ale je tu závěs.

Dynamicky se měnící a ne zcela stabilní trh rychle přiměl makléře k přezkoumání navrhovaných směnných relací. Některé společnosti během 2-3 měsíců od zavedení CFD do virtuálních měn rozhodla se snížit pákový efekt, vyloučit z víkendu obchod a dokonce zmrazit možnost zadání nových transakcí. A poplatky? Minimální strop byl obvykle nastaven na 7-10 $, ale v praxi nyní pozorujeme šíření objednávky 100-400 $ a zřídka klesne pod hodnoty 3-digital. Kromě toho existují strašně vysoké swapy, a to jak pro dlouhé, tak pro krátké pozice.

A najednou se ocitneme ve slepé uličce. Máme přístup k technologii a schopnost vytvářet zajímavé nástroje, ale díky transakčním nákladům je středně výnosná. Existují dvě alternativy - přechod na futures kontrakty, které nabízí např. CME, nebo přechod přímo na burzy kryptoměn. První možnost bude pár k dispozici kvůli požadovanému zajištění vkladu. Zvažte tedy druhou možnost. Pouze to má nevýhody, ale o tom za chvíli.

JAK KOUPIT BITCOIN? [PRŮVODCE]

Automatické obchodování s kryptoměnami

Procházíme svět automatů dříve ... Vytvoření klasické strategie vyžaduje její kontrolu. První fáze, po naprogramování kódu, je test historických dat - a zde se setkáváme s novým problémem. Mladý trh znamená omezený přístup k archivním citátům. Mohli bychom trvat na tom a spoléhat se na údaje z posledních 12 měsíců. Ale to je opět problém, protože graf BTC nezanechává žádné iluze - jeden obrovský vzestupný trend, který se bez racionálního základu táhne na vlně davové euforie. Ale bude to tak vždy? Nemyslím si.

Takže by mohla fungovat jakákoli klasická forma strategie? Jsem tu velmi skeptický. Existuje však určitá strategie, která ve svých předpokladů vychází z iracionálního chování a nepotřebuje historická data. Je to rozhodčí řízení.

arbitráž spočívá v nákupu finančního nástroje na trhu, kde je jeho cena relativně nižší, za účelem současného prodeje téhož nástroje na jiném trhu, kde je jeho cena relativně vyšší.

Arbitráž na trzích s kryptoobchodem

Každý čerstvý trh ukazuje nejprve své nedokonalosti, které jsou postupně eliminovány. Také kryptocurrencies, mohou být velmi neúčinné. Decentralizace obchodu a nedostatek jedné platné metody oceňování nástrojů vytváří řadu nesrovnalostí v ocenění téhož nástroje jako Bitcoin. Být Forex obchodník, jste si často všimli rozdíly v sazbách mezi dvěma různými makléři. Obvykle trvají maximálně několik vteřin a jsou nevýznamné. V případě BTC mohou rozdíly dosáhnout několika procent (!) A trvat mnohem déle. To vytváří velký prostor pro předvádění rozhodců. Na webu jsou již k dispozici hotová komerční řešení pro srovnání směnných kurzů mezi burzami. Jak efektivní? Nebudeme zde nic inzerovat :-).

Vysoká volatilita a mladý, rozptýlený trh je příležitostí k tomu, aby se často objevovaly významné rozdíly. Kromě toho je kotace bitcoinu ve vztahu k různým měnám, jako je USD, EUR, CAD a dokonce i PLN, další výhodou, která zvyšuje míru „chyby“ v jednotlivých oceněních. Vytváření tzv trojúhelníky (triangular arbitrage) je způsob, jak výrazně snížit riziko transakce a optimalizovat výsledky.

Trojhranná arbitráž je založen na současném uzavření tří transakcí na společných linkách, např. BTC / USD, BTC / PLN, USD / PLN, jejichž objem má být vyvážen a směnný kurz je dodatečně zajištěn měnou.

Relativně nízká likvidita je další výhodou pro maloobchodníky. Díky tomu si můžeme být jisti, že velcí hráči, kteří budou umět rozhodovat efektivněji a efektivněji, se nebudou (zatím) sklánět za "nepodstatné".

Ale než skočíte radostí ...

Překážkou je technologická bariéra. Výměny kryptoměn nabídnout platformu pro uzavírání transakcí, která je mnohem méně funkční. Chcete-li tento potenciál efektivně využít, musíte efektivně odhalit rozdíly v ocenění. Víceméně? Můžete to zkusit - jednou za čas to vyjde. Ale bude to těžší a těžší. A zde vyvstává problém, jak se do něčeho „zakousnout“ automatem, kde se s takovou možností vůbec nepočítá? Bez šikovného programátora se neobejdete...

Dalším problémem je efektivní správa kapitálu a optimální převod (s výpočtem nákladů různých institucí) mezi burzami. Pokud jsou naše prostředky vypláceny nám. A tady se dostáváme k tématu rizika ...

Crypto-arbitrážní riziko

Navzdory tomu, že dobře navržené arbitrážní strategie bývají zatíženy téměř nulovým rizikem, v případě virtuálních měn existují další hrozby. Největší z nich je absence jakýchkoli regulací, kterými by se burzy řídily. Dá se říci, že máme co do činění se „svobodným Američanem“ a spoléháme na milost majitele burzy, na které jsme se rozhodli uzavírat transakce (které může například i manipulovat).

Záruka vkladu? Žádná z těchto věcí. Nebo možná výběr prostředků? Chyba. Zákazníci japonské burzy o tom zjistili sami Mt.Gox nebo polský Bitcurex. Vstupem na tento trh riskujeme celý náš kapitál. Pokud to diverzifikujeme nebo nezajistíme správně. Ale to pouze sníží riziko, ne jej eliminuje.