Nástroje pro určování trendů

Trend je základním prvkem většiny obchodních systémů, zejména následovníků trendů, kde jej vždy sledujeme. Zde však nastává problém - jak určit trend? Existuje mnoho technik a nástrojů, jak toho dosáhnout, ale která je ta správná? Nebo možná neexistuje nikdo nejlepší, ale co dělat v situaci, kdy oba naznačují něco jiného?

Trendy 

Toto je nejvíce klasický nástroj používaný k určení trendu. Přímka běží po neomezenou dobu, která v sobě spojuje společné studny (vzestupný trend), vrcholy (klesající trend) nebo vrcholy a prohlubně (boční trend), určuje směr pohybu a ve stejné době podpory / odporu, na které se předmět může zastavit za jakýchkoli úprav. Nejčastěji je trendová linie nastavena na minimální a maximální ceny. Zřídka analytici používají k tomuto účelu cenu za uzavření, ačkoli nakonec potvrdí, zda byl tento trend zachován nebo porušen.

Cena Akční metoda

Price Action je herní technika založená na čistém grafu a cenové analýze pomocí základních nástrojů. Někdy se pro stanovení trendu používá také trendová čára, ale častěji je založena na pozorování postupně vytvořených maxim a minim. Dalo by se říci, že jde o metodu „na oko“. Tato technika je velmi jednoduchá a na rozdíl od zdání nepříliš subjektivní a její hlavní předpoklady jsou následující:

• Když se v grafu vytvoří vyšší a vyšší vrcholy a stále větší díry, máme vzestupný trend.
• Pokud graf ukazuje dolní a dolní minima a dolní a dolní maxima, pozorujeme to klesající trend.
• Pokud jsou v grafu stále nižší vrcholy a stále vyšší otvory nebo stále vyšší vrcholy a stále nižší otvory, pak máme side trend.

PŘEČTĚTE SI také: akční cena oraz Cena Akční strategie podle Nia Fullera

V praxi musíte určit, kolik zlepšených vrcholů / vrtů poznáme, že trend se změnil. Příliš dlouhá čekající na potvrzení způsobí, že trh uteče, zatímco příliš krátký nás vystaví riziku příliš rychlé diagnostiky změny. Podle mého názoru je druhá zřejmý oprava předchozího otvoru / otvoru stačí k diagnostice změny v trendu, jako v následujícím příkladu.

klouzavých průměrů

Jedna z nejméně subjektivních metod určení trendu. Pohyblivý průměr je poměr, který počítá průměrnou cenu z období X podle daného vzorce v závislosti na druhu průměru (více na Klouzavý průměr), který je nadřazen cenovému grafu. Čím menší je doba, tím je průměr přesnější. Čím větší je, tím spolehlivěji odráží směrovou tendenci v dlouhodobém horizontu (ve vztahu k použitému TF). Princip je triviální:

• Pokud je cena nad klouzavým průměrem, pak máme vzestupný trend.
• Když je cena pod pohyblivým průměrem, sledujeme klesající trend.
• Na druhou stranu, když se klouzavý průměr přibližuje ceně, máme ho střídavě překračovat na obou stranách side trend.

Při diagnostice trendu se používají uzavírací ceny a křížení vysokých a nízkých cen podle MA je považováno pouze za „porušení“ trendu. Jeho změna je pouze tehdy, když se Close cena objeví na druhé straně MA.

Další indikátory

Pro určení trendu lze použít jiné nástroje, jako jsou cenové kanály (paralelní, lineární regrese, směrodatná odchylka) nebo indikátory trendů pro technickou analýzu, jako je Parabolic SAR, CCI nebo průměrný směr směrového pohybu. Každá z nich vykazuje stejný, ale odlišným způsobem a je založena na jiném matematickém vzorci, s výjimkou kanálů, které jsou podobné trendové lince.

PŘEČTĚTE SI také: Ukazatele technické analýzy a podívejte se na to Základ trendových ukazatelů

Tento trend závisí na intervalu

Pokud hrajete v několika časových intervalech nebo pracujete na nízkém TF (časový rámec - časový rámec) a hledáte potvrzení ve vyšším, určitě jste se setkali se situací, kdy byl směr trendu u každého z nich odlišný. Tendence cenových změn závisí na časovém horizontu, na kterém provádíme analýzu, proto při její definici vždy stojí za upřesnění, o jaké perspektivě mluvíme (vnitrodenní, krátká, střední, dlouhá).

Který nástroj si vyberete?

Tuto otázku nelze jednoznačně zodpovědět. Každá z těchto technik má své menší a větší výhody a nevýhody. Ne všechny techniky budou vhodné pro jakoukoli strategii. Za prvé, v automatickém systému bude obtížné zavést podmínku identifikace trendů založenou na trendové lince nebo cenové akci, zatímco pro tento účel nebude mít problém používat klouzavý průměr. Na druhou stranu musí klouzavé průměry mít pečlivě vybrané období a pokud použijeme příliš málo, všichni zasáhnou konsolidační pasti, ale příliš mnoho signálu bude zpožděno. Stejně tak bude s dalšími ukazateli technické analýzy. Neexistuje však otázka subjektivity, takže analýza sama o sobě trvá chvíli.

Klasické metody založené na grafech vyžadují určitou praxi a vyškolené oko, aby bylo možné rychle a správně diagnostikovat směrovou tendenci. Nicméně to není tak obtížné a stačí pravidelně pozorovat grafy, aby se rychle cvičil.

Další články

• Market Mechanics - Analýza trendů založených na poptávkové a dodavatelské zóně
• Ross háčky. Způsob, jak sledovat trend
• Určení směru trendu - Victor Sperandeo metoda
• Jak odlišit trendový trh od konsolidace [Tipy]
• Klíčové pojmy v kontextu měnících se trendů. Vyčerpání a obrácení
• Trendové linie - 3 techniky usnadňující hraní
• Multi Trend Signal - až 9 indikátorů v jednom [MT4]