MACD - král oscilátorů. Jak to funguje a o čem nás informuje?

MACD (Klouzavý průměr Konvergence / Divergence) je oscilátor, který ukazuje konvergenci nebo divergenci střednědobého a dlouhodobého klouzavého průměru. Pro tento účel se obvykle volí průměr 12 období a 26 období. Indikátor vyvinul Gerard Appel již v roce 1979. Jak je to postaveno, stojí to za pozornost a je RSI lepší než to?

Z čeho se skládá indikátor MACD

Struktura indikátoru sestává z linie MACD (rozdíl dvou klouzavých průměrů - období 12 a 26) a linie signálu, což je klouzavý průměr za 9 období.

Okno indikátoru také zobrazuje histogram MACD, tj. Pruhy oscilační kolem nulové úrovně. Pokud je krátkodobý průměr vyšší než dlouhodobý průměr, sloupce jsou nad nulovou úrovní.

Indikátor MACD. Zdroj: xNUMX XTB.

Na populární platformě MetaTrader 4 má indikátor MACD pouze jednu čáru (žádná signální čára). Aby byl druhý řádek viditelný, musíte si stáhnout „vlastní“ indikátor [DOWNLOAD].

Nákup / prodej signálů

Koupit signál

Indikátor MACD generuje nákupní signál, když linka MACD překročí signální linku zespodu. Toto je náhled nadcházejícího uptrendu.

Koupit signál. Zdroj: xNUMX XTB.

Prodejní signál

Prodejní signál nastane, když linka MACD překročí signální linku shora. S tímto se zachází jako s klesajícím trendem.

Signál prodeje. Zdroj: xNUMX XTB.

Vytvoření cenového vrcholu

Situace, kdy jsou linky MACD vysoko nad signální linkou a začínají klesat, navzdory stále rostoucím cenám a tvorbě po sobě jdoucích maxim, může ohlašovat vyčerpání uptrendu a vznik vrcholu. Tato situace se nazývá negativní divergence.

Čtěte dál a dál: Co je to divergence a jak ji používat?

Tvorba cenového dna

Na rozdíl od cenového vrcholu, když jsou řádky hluboko pod signálním vedením a začnou stoupat navzdory pokračujícímu klesajícímu trendu v grafu, může to být známkou formování cenového dna a hrozícího obrácení trendu. Tento případ se nazývá pozitivní divergence.

K čemu slouží histogram?

Histogram lze použít jako potvrzení nebo negaci signálu generovaného linkou MACD a signální linkou. Pokud linka MACD překročí signální linku zdola a generuje pro nás nákupní signál, ale histogram se začne otáčet směrem dolů, znamená to, že dynamika trendu není velká a přesnost signálu je nejistá

Histogram může také označovat místní výšky a výšky v místech, kde se jeho směr obrací.

Nevýhody indikátoru MACD

Je třeba si uvědomit, že indikátor titulu a obecně všechny oscilátory nepracují dobře v silných, dynamických trendech. Když bude trh trendovat, vygeneruje mnoho falešných signálů o korekcích, které mohou být zdrojem bolestivých finančních lekcí. Indikátor MACD může být dobrým poradcem při vstupu do měnícího se trendu.

Celkově vzato indikátor MACD není neomylný a v silných trendech nebude fungovat dobře. Může se však ukázat jako velmi užitečný nástroj při hodnocení okamžiku změny trendu a vhodného okamžiku vstupu nebo výstupu z pozice.

MACD a další oscilátory

Pokud jsme se při obchodování rozhodli použít oscilátory, RSI bude určitě také v nitkovém kříži. Je RSI v něčem lepší než MACD?

Jedná se o velmi podobné ukazatele. RSI je stochastický oscilátor relativní síly trhu založený na daném období, obvykle posledních 14 svíček. Označuje hybnost a sílu trendu.

Pokud by posledních 14 svíček bylo nahoře, RSI by bylo 100. Mnoho obchodníků to interpretuje jako překoupený signál a krátký okamžik. Ve skutečnosti se však jedná o dezinterpretaci tohoto ukazatele. Udržování oscilátoru blízko horní extrémní hodnoty znamená velkou hybnost ceny a pravděpodobně další zvýšení a pokračování pohybu.

Stejně tak, pokud bylo posledních 14 svíček medvědí, RSI bude 0. To se mylně považuje za přeprodaný signál a příležitost k nákupu. Stejně jako v případě zvýšení indikuje oscilátor na spodní hranici hodnoty vysokou sílu pohybu dolů, který bude s vysokou pravděpodobností pokračovat.

Stejně jako indikátor MACD nám RSI může také říci, kdy se mění tržní trend. Když hybnost následných cenových zlomů oslabuje (oscilátor klesá z výšek pod hodnotu 70 a níže), informuje nás o oslabení hybnosti a pravděpodobné větší korekci nebo dokonce obrácení trendu.

MACD může být pro začínající investory čitelnější než RSI, ponechává také méně prostoru pro vlastní interpretaci (překročení hranice 0 je velmi objektivní signál). MACD nám také poskytuje obraz trhu v širší perspektivě, ukazuje dynamiku cenového pohybu porovnáním střednědobých a dlouhodobých průměrů (standardně 12 a 26 období).