Donchian kanál - měřítko velikosti pozice, použijte k vyřazení

V pokračování naší řady článků o technických ukazatelích dnes představíme další z nich - Donchian Channel, Jeden může být v pokušení říci, že je to docela nepopulární, ale není zcela jasné, proč. To je bezpochyby zajímavý ukazatel sledující trend, který vyvinul Richard Donchian, jeden z průkopníků technické analýzy. V tomto článku se podrobněji podíváme na předpoklady pro použití kanálu a poskytneme několik tipů na zlepšení kvality signálů, které tento indikátor generuje.

Přečtěte si: Parabolická SAR - metodika a metody použití

Donchian Channel - základy

Na první pohled se vzhled kanálu může podobat dalšímu populárnímu indikátoru, kterým je Bollingerovo pásmo. Hlavní předpoklad je jednoduchý. máme dva řádky, které označují maximum a minimum z předdefinovaného rozsahu - nakonec je to 20 dní.  Indikátor akceptuje počet časových intervalů vybraných obchodníkem a na základě toho vypočítává horní a dolní hodnotu rozsahu.

Vypadá to takto:

• horní řádek - poslední nejvyšší cena n periody,
• spodní řádek - nejnižší cena poslední n období.

Cílovou hodnotu 20u lze samozřejmě snadno změnit podle vašich preferencí. Pokud jde o střední čáru, kterou lze také vidět na grafu, jedná se o průměr získaný z horních a dolních čar podle jednoduchého vzorce:

středová čára = (vrchol z n period + díra z n period) / 2

Používání indikátoru v každodenní analýze je hlavně o dobrém vymezení rozsahu a poté vyčkejte, až se cena na jedné straně rozpadne.

Základní vzhled Donchian Channel. graf NZD / USD, Interval D1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Zlepšení signálů generovaných indikátorem

Jako obvykle u indikátorů, ne všechny generované signály se ukázaly jako účinné. Kanál je hlavně o lámání. Pokud máme trochu více zkušeností a podíváme se na ten falešný, obvykle to uvidíme doprovází je nízká dynamika, Abychom minimalizovali a oddělili lepší signály od horších signálů, první věcí, kterou můžeme udělat, je přidat RSI do druhého filtru. Pokud jste obchodníkem, který obchoduje typicky za porušení, pak žádná hybnost nebo divergence na ukazateli nemusí předem signalizovat klam, pokud cena přesáhne dané rozmezí.

Propojení Donchian Channel s RSI. Graf Apple, interval D1. zdroj: xNUMX XTB xStation

Další technikou ke zlepšení kvality signálu, která je podle mého názoru ještě účinnější, je kanálové spojení s klouzavým průměrem, Pokud zatím nemáme dostatek zkušeností a nemůžeme to udělat dobře "Přečíst informace" z ukazatelů je situace jednoduchá. Střední, stejně jako RSI, je náš další filtr, který to umožňuje k rozdělení scénáře nahoru nebo dolů, Když je cena nadprůměrná, jen se snažíme rozejít. V situaci, kdy je cena podprůměrná, stačí srazit. Po přidání průměru k předchozímu příkladu to vypadá takto. Počet signálů se snížil, zatímco jejich kvalita se zlepšila.

Propojení Donchianova kanálu s klouzavým průměrem - signál nákupu. Apple graf, interval D1. Zdroj: xNUMX XTB xStation

Propojení Donchianova kanálu s klouzavým průměrem - prodejní signál. Apple graf, interval D1. Zdroj: xNUMX XTB xStation

Měřítko a výběr velikosti položek

Volba správné velikosti pozice byla vždy zdrojem diskuse. Existuje určitá škálovací metoda, která vám může pomoci obchod vymanit se a sledovat trend. Nesmí se zaměňovat piramidowaniem nebo mřížky. Na začátku vždy určujeme maximální velikost, kterou jsme schopni zavázat k jednomu vstupu. Měřítko spočívá v prvotním zadání části velikosti cílové pozice a poté, když cena jde předpokládaným směrem, přidání do pozice a pohybu zastavit ztrátu za účelem ochrany současných zisků.

Například pokud je maximální velikost pozice 1 loterie, počáteční položka může být 0.2 lotu, pak po přesunu zajistíme zisk, přidáme dalších 0.2 lotu atd., Dokud nedosáhneme maximální velikosti nebo nedosáhneme zisku.

Tento přístup má dvě výhody:

• s falešnou bude dosažená ztráta zastavení malá, protože nevstupujeme okamžitě do maximální velikosti pozice,
• pokud máme pravdu a cena jde silně ve směru, který předpokládáme, to nám umožňuje maximalizovat zisk.