Diverzifikace investic na forexovém trhu

Diverzifikace investic je základním prvkem, který využívají i velké finanční investice (nejen) Forexový trh. Bez něj by z dlouhodobého hlediska byla většina z nich odsouzena k neúspěchu nebo by se promítla do významného zvýšení rizika. Co je to za záhadný koncept?

citace Wikipedia:

"Diverzifikace - diverzifikace rozsahu výroby nebo služeb ke snížení rizika při provozování podniku. Díky diverzifikaci se nejenže snižuje pravděpodobnost ztráty, ale také se snižuje pravděpodobnost nejvyššího zisku".

Převedeme-li to do světa finančních trhů, diverzifikace znamená rozložení investičního kapitálu do mnoha různých zdrojů. Na univerzitách se o tomto tématu často mluví jako o „nedávejte všechna vejce do jednoho košíku“. To znamená, že byste neměli vkládat veškerý svůj kapitál do jedné akcie. Rozložením rizika do mnoha obchodů, strategií, intervalů a trhů výrazně klesá pravděpodobnost bankrotu nebo utrpění vážné ztráty v dlouhodobém horizontu. Ano, potenciální zisky také klesají, ale měla by pro nás být skutečně nejdůležitější míra návratnosti? Na trhu se říká:

"Můžete vydělat 1000%, ale ztratit pouze 100%."

Když se rozhodnete obchodovat Webové stránky pro sociální obchodování, poskytovatelé signálů nebo Účty PAMM, omezujeme možnosti správy pozic a zcela se vzdáváme možnosti uvádět místo a čas transakce (za předpokladu, že sami neinvestujeme). Díky tomu je diverzifikace ještě důležitější, ne-li nejdůležitější. Výběr správného poskytovatele signálu sníží riziko pouze do určité míry. Na druhou stranu, výběr několika pečlivě vybraných dodavatelů toto riziko dostatečně sníží.

Kolik dodavatelů si vybrat?

Bohužel zde není žádné zlaté číslo, které by bylo možné zdůraznit. Teoreticky čím více, tím lépe, nicméně, nebo nutně? Pokud se rozhodneme o poskytovatelích signálů 20, pak bude ukazatel rizika pravděpodobně velmi malý. Bohužel potenciální zisky mohou být taky, a můžeme vést k situaci, ve které riskujeme málo, ale také trochu vyděláváme. Nakonec to vypadá stejně, jako kdybychom investovali do dluhopisů nebo pokladničních poukázek, a to není důvod. Na druhou stranu, výběrem například pouze dvou dodavatelů omezíme riziko pouze v malém rozsahu.

Výběr jejich množství by měl záviset na:

• úroveň rizika, kterou přijímáme,
• počet transakcí uzavřených dodavatelem (pokud jeden dodavatel uzavře 1 transakci týdně a dalších 10 týdnů bude taková diverzifikace investic neúčinná),
• držený kapitál přidělený na investice (s malým vkladem a volbou pro mnoho dodavatelů, bude problém s efektivním řízením kapitálu).

Vzhledem k těmto faktorům bychom měli být schopni individuálně určit příslušné množství dodavatelů (nebo jejich rozsah), které účinně snižují riziko při zachování potenciálu výdělku.

Poskytovatelé investiční diverzifikace a signálu

Jak bychom měli vybrat dodavatele signálů, na co je třeba věnovat zvláštní pozornost a jak pro ně nakonfigurovat účet, jsou problémy, které budou uvedeny v samostatném článku. Zde však budu věnovat pozornost tomu, co je třeba udělat, aby tito poskytovatelé místo rizika diverzifikovali riziko.

Aby bylo riziko rovnoměrně rozloženo, je nutné vybrat dodavatele, kteří generují podobný počet transakcí. Pokud se rozhodneme pro dva dodavatele, kde jeden otevře jednu pozici za měsíc a dalších pět denně, taková diverzifikace nám moc nepomůže. Pozice druhého obchodníka budou stále dominovat. V takové situaci by bylo nutné vybrat několik dalších dodavatelů, jako jsou dodavatelé první. Alternativně můžeme hledat druhou, která generuje menší počet transakcí.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost nástrojům, které dodavatelé hrají. Pokud se rozhodneme na tři obchodníky, kde všichni uzavírají transakce na EUR / USD je navzdory skutečnosti, že mohou hrát různými způsoby, bude záviset na charakteru jednotného trhu (v případě, že volatilita v daném časovém období připadne na tomto páru je jednoznačně to bude cítit). Čím méně korelují nástroje, na které hrají dodavatelé, které si vybereme, tím menší je rizikový faktor.

Diverzifikace investic a časová perspektiva

Riziko také pozitivně sníží diverzifikované časové intervaly. Předpokládejme, že se rozhodneme mít dva poskytovatele, kteří investují do stejného měnového páru. Předchozí odstavec říká, že to není moc dobrý nápad. Pokud však budou oba dobře fungovat a investovat v jiném časovém horizontu, riziko bude do jisté míry rozloženo.

Poskytování obchodníků jen zřídka odhaluje jejich strategie nebo alespoň jejich podrobnosti. Pokud by to udělali, nemuseli by se o své činnosti dělit. Obecnou charakteristikou strategie je dostatek informací pro nás, které budou užitečné při rozlišování signálů. Existuje méně a více rizikových strategií. S méně agresivnějšími vstupy (např. Zadáváním korekcí vs. chytáním padajícího nože). Pokud chceme riziko snížit, vyplatí se věnovat pozornost výhodám předchozího typu.

Existují strategie, které jsou založeny na přidání po sobě jdoucích pozic zprůměrováním vstupní sazby, tzv mřížky i matringales. I když jsou vnímáni jako velmi riskantní, nemusíte se jich vzdát. U mnoha poskytovatelů signálů, kde je mezi nimi distribuován kapitál, může taková strategie účinně zvýšit naše příjmy. A to při zachování racionální úrovně rizika.

Nezapomeňte, že čím větší jsou parametry od charakteristik vybraných poskytovatelů signálů, tím bude diverzifikovatelnější.