Sestavení plánu řízení rizik – jak na to? [Průvodce]

Obchodováním dál Forexový trh mnoho věcí děláme automaticky. Máme svůj oblíbený typ grafů, oblíbenou šablonu, vlastní strategii a oblíbenou velikost pozice. Jako začínající obchodník se velikost lotu často určuje "páska přes oči"protože nechceme psát příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Koneckonců, hra nestojí za svíčku, pokud je velikost smlouvy příliš malá. Jaká by tedy měla být jeho vhodná velikost? Chci toto téma probrat v kontextu budování jednoduché strategie řízení rizik ještě předtím, než vůbec zadáme objednávku na trh. Jedna z jednodušších a zajímavějších metod na money management je ten, který popíšu níže, protože před otevřením jakékoli pozice umožňuje okamžitě sestavit scénář odchodu, nastavit vhodný stop loss a take profit level a efektivně řídit otevřenou objednávku. 

Generátor signálu

Začněme tím nejjednodušším, tzn. generátor signálu. Může to být cenová hladina (na základě podpory / odporu), průsečík průměrů nebo úroveň překoupenosti / přeprodanosti na indikátoru RSI. Na generátoru v tomto okamžiku opravdu moc nezáleží, protože poskytuje pouze vstupní cenu obchodu. Dobře zvolené místo samozřejmě podporuje řízení rizik (např. omezením velikosti zastavit ztrátu), ale není to nejdůležitější prvek z úrovně money managementu. Tím, že vám ukážu, jak vytvořit jednoduchý systém řízení rizika maximální ztráty, budu stavět na knotových zónách poptávky / nabídky v klíčových místech pohybu cen. 

Abychom stručně vysvětlili náš generátor, budou to (jak je uvedeno výše) zóny poptávky / nabídky. Označuji je v hodinovém intervalu, obvykle při maximech / minimech, které ještě nebyly cenově testovány. Šířka těchto zón (červené obdélníky) je šířka knotů. Proč? Protože knoty naznačují hromadění příkazů k prodeji / nákupu. Navíc zde používám pouze ta místa, po kterých následoval cenový impuls (silný pohyb nahoru nebo dolů), protože je to pro mě informace, že kupující / prodávající, jejichž nevyřízené objednávky se nashromáždily v ceně (zóně) označeného knotu , byli silní, že táhli cenu konkrétním směrem. Takže když si takovou zónu označím, počítám s tím "První reakce" trh a nikdy nepoužívám reagovanou zónu (tj. takovou, kde se cena dotkla a odrazila se od ní). Díky tomu obchoduji vždy na čerstvých úrovních. 

Kolik ze svého kapitálu chci riskovat?

Při znalosti našeho generátoru signálu přejděme k další důležité otázce, tzn. jak moc chci riskovat za jednu pozici. Pokud chcete být profesionálním obchodníkem, který řídí riziko konzistentním a rovnoměrným obchodním způsobem, musíte si být vědomi toho, jak velké riziko riskujete, abyste vydělali X. Šli byste do podnikání, kde riskujete 100 % svého kapitálu a očekávat 2% návratnost? Samozřejmě že ne. Proto se to se svým účtem nevyplatí dělat.

Takže při sestavování mého plánu, kde známe trigger (generátor signálu), dalším parametrem, který definuji, je maximální expozice na 1 obchod. Nejjednodušší je to definovat v procentech. Vypovídá o tom, kolik kapitálu chci riskovat (s daným stop lossem, o kterém budu mluvit dále v textu) pouze v jednom příkazu. Osobně nepoužívám parametry větší než interval 0,25%-0,50%. Preferuji klidné obchodování, které mě nebude budit uprostřed noci obavami o zůstatek na účtu. Parametry lze samozřejmě libovolně nastavit. Osobně se o to ujišťuji čerpání nepřesáhlo 4% -5% mého účtu, proto maximální expozice, kterou si dovoluji, je pouze 0,25 % -0,50 %. 

Minimální výpočet, maximální kontrola

Jelikož výše uvedené dva prvky znám, je na čase je přenést do grafu a nastavit optimální velikost objednávky. Jak můžete vidět v grafu výše, budeme používat účet 6 000 $. Využijeme maximální expozici na jednu objednávku v podobě 0,30 % z celkového účtu. Vzhledem k těmto dvěma parametrům změřme velikost našeho stop lossu. Moje velikost je šířka zóny. 

Osobně, abych tyto parametry pokaždé nepočítal, vytvořil jsem excelový soubor - jednoduchou kalkulačku pro zadání pouze velikosti stop lossu. Taková kalkulačka může být založena na vzorci, který se chystám napsat. Jak kalkulačka funguje, jak ji vytvořit a jak s ní obchodovat, najdete ve videu níže.

Vzor:

(hlavní město x maximální expozice na 1 obchod) / (stop loss x Hodnota 1 pipu *)

* Hodnota 1 pipu pro 1 lot 

Pro co největší zjednodušení výpočtů předpokládejme, že 1 pip pro 1 USD / CHF lot je 10 USD. Nahrazením všech dat za výše uvedený vzorec tedy dostaneme:

(6000 0,3 $ x 8 %) / (10 x XNUMX) = 18 / 80 = 0,225 

zaokrouhlujeme dolů (!) =>0,22

Při výkladu výše uvedeného to znamená, že pokud chcete riskovat 0,30 % svého účtu na uzavření jednoho obchodu, jehož riziko je 8 pipů (tam nastavujeme i stop loss), můžeme zadat obchod 0,22 lotu. Samozřejmě bychom měli nastavit take profit větší (alespoň x 1,5). Tento vzor lze použít k vytvoření jednoduchého excelu, jako je ten, který sdílíme níže. 

Jak nastavím položky?

Vezmu-li strategii, kterou jsem popsal výše, opět jako benchmark, nikdy mezi těmito zónami neobchoduji. Zadávám příkazy velmi blízko k nim a obvykle jsou to nevyřízené příkazy, které již mají nastavený stop loss a take profit. Stačí kliknout na úroveň pravým tlačítkem myši na graf, nastavit námi vypočítanou velikost pozice v panelu pro zadávání objednávek (v levém horním rohu) a vybrat typ objednávky, který stroj (s přihlédnutím k aktuální ceně ) nahradíme.

Poté můžete dvakrát kliknout na čekající příkaz, který se objeví, a nastavit stop loss a take profit podle příslušného poměru zisk/riziko. Obvykle se vyplatí přidat k stop lossu o 2-3 pipy více (v této strategii), v případě, že trh prolomí kousek nad zónou a je do ní zatažen zpět. 

Souhrn

Sestavení plánu řízení rizik nemusí být plné složitých vzorů s řeckými písmeny. Můžeme opravdu snadno vypočítat velikost pozice a přizpůsobit ji podmínkám účtu a trhu, počínaje maximální jednorázovou ztrátou na vlastním kapitálu. Řízení rizik je nezbytnou součástí dobré investiční strategie.