Win Rate, nebo jak zvýšit ziskovost naší strategie

Win Rate, nebo jak zvýšit ziskovost naší strategie

Někdy máme dojem, že už víme všechno o obchodování, naše strategie je zisková a naše emoce jsou dokonale zvládnuty. Přejeme samozřejmě všem, aby tento okamžik trval co nejdéle. Někdy se však stává, že si všimneme řady ztrát, které náš účet pomalu zžírají. Samozřejmě, může existovat mnoho důvodů, od touhy rychle „navázat“ a vstoupit do nesmyslně velkých pozic, kterým náš kapitál nemůže odolat, až po problémy čistě psychologické povahy nebo porušování pravidel transakčního systému.

Aniž bychom prozatím prozkoumali příčiny tohoto stavu, prozkoumáme způsoby, jak můžeme zlepšit naši ziskovost a znovu analyzovat obchodování.

Míra výhry - co musíme počítat?

Obecně platí, že pokud již používáme strategii delší dobu, ať už na demo účtu nebo na skutečném účtu, stojí za to začít stažením historie objednávek. Toto je naše databáze, na které budeme pracovat. Abychom nepočítali vše pěšky (pokud nám tato metoda nedá vynikající potěšení), je vhodné hodit stažené informace do vybraného editoru čísel. Vynikající nebo s použitím List Google  určitě bude analýza snazší  a především rychleji. Je důležité, abychom nejprve vypočítali účinnost naší strategie. Takže počet pozic, které skončily ziskem a které ztráta. Můžeme snadno určit procentuální hodnotu výher a poražených. Je známo, že čím větší je počet transakcí (délka uplatňování strategie, tím spolehlivější budou naše výsledky).

Některé platformy, včetně MetaTrader 4/5 je schopen generovat statistiky účtu na základě historie účtu. Můžete si o tom přečíst více v samostatném článku ZDE.

Výňatek z ukázkové podrobné zprávy, MetaTrader 4.

Je nesmírně důležité, abychom s naší strategií zacházeli bezpodmínečně, tj. Dodržovali její pokyny v každém pořadí. Výsledky pak budou spolehlivé. Každý obchodník by však měl stanovit prahovou hodnotu chyby, kterou vezme v úvahu v případě jakékoli modernizace obchodního systému. Nemyslím samozřejmě podceňování nebo nadhodnocení svých vlastních výpočtů, ale pouze akceptování mírně většího bezpečnostního limitu. S takovými kondenzovanými daty také hledáme řadu nejdelších ztrát. Bude to dobrý referenční bod, který nám do značné míry určí správnou velikost pozice. Díky jeho nalezení budeme schopni kvantifikovat, jak moc náš kapitál vydrží v případě řady selhání při uzavírání příkazů stejné velikosti.

Ale proč potřebujeme tyto výsledky?

Obecně lze říci, že vše, v co jsme doufali, nám dokáže hodně říct o našem obchodním stylu. V této fázi by stálo za to určit úroveň ziskovosti naší strategie, tj. Win Rate, Pravděpodobně malé nebo nestabilní zisky vyplývají ze špatné úrovně stop loss a získat zisk. Musíme vidět chybu, která podkopává šance na zisk a účinnost strategie. Je vhodné analyzovat výsledky. Pokud je naše efektivita vysoká a zisk je malý, možná zadáme příkazy k uzavření pozice příliš blízko k ceně, za kterou jsme transakci uzavřeli. Pokud je však náš poměr zisku a rizika 4: 1 (vysoký) a zároveň je naše efektivita malá (a navíc pracujeme ve vyšších intervalech), můžeme TP nastavit příliš daleko na úkor efektivity a ziskovosti naší pozice. Vzdání se snížené úrovně rizika riziku je samozřejmě odměněno ziskovostí (a naopak).

NÁSTROJE K POMOCI S ŘÍZENÍM RIZIK

Cena je zpravidla snazší dosáhnout naší stop loss než objednávka, která je příliš vzdálená pro určitý zisk. Možná po snížení tohoto poměru (zisk: riziko) ze 4: 1 na 3: 1 bude cena schopna zasáhnout předpokládané úrovně volněji. Jistě si každý dokáže vybavit situaci, kdy cena byla jen o vlásek od TP, a pak se drasticky rozpadla nebo vzrostla impulzivně. Takový drobný postup by mohl zlepšit nejen účinnost vstupů (% výhry), ale také zvýšit ziskovost použité transakce.

Jak zvýšit míru výhry - méně je lepší?

Nelze popřít, že použitá strategie, délka pozice, naše psychika a disciplína v obchodu patří mezi mnoho faktorů, které ovlivňují naše výdělky. Není žádným tajemstvím, že cena dosáhne blíž k úrovním SL rychleji než k těm pokročilým TP. Ziskovost pozice a větší šance na výhru jsou proto, když jsou tyto úrovně skutečně blíže.

Ziskové transakce ve většině - je to opravdu tak důležité? - READ

Ve skutečnosti právě zde vstupujeme do hloubkového průzkumu naší strategie, která stanoví bližší (nebo další) úrovně TP / SL a zkoumá jejich ziskovost. Navíc, pokud jsme náš obchodní systém nikdy netestovali z hlediska míry výhry a její závislosti na metodách používaných k nastavení stop loss a dosažení zisku, může to být nejlepší čas. V tomto textu máme hlavně sklon vědomě řídit pozici, protože víme, jaký scénář  její chování je nejlepší pro naši strategii a psychiku.  Zde se také vyplatí počítat, zda menší, ale častější zisky se vyplatí více.

řízení kapitálu

Je zvláštní, že toto téma je pro nás mimořádně přátelské a příjemné, když je naše strategie neúspěšná nebo když se s ní náhle něco stane. Nejprve úspěšně vydělala a teď se něco (?) Rozpadlo. Obvykle tento odraz následuje řadu ztrát, které více či méně kontrolujeme. Pochopení své vlastní psychologie, nejlepší čas na pozici, kterou jsme dosáhli, a skvělý přístup k ziskovosti jsou jen některé prvky, které zvyšují naše potenciální zisky. Jejich porozumění a přizpůsobení se jejich vlastním pravidlům a podmínkám obchodování se může ukázat jako velmi dobrý lék a příslovečný chybějící kousek „hádanky“.

Proto, pokud nás naše strategie skutečně začne zklamat, nestojí za to hledat další a skákat z květu do květu a analyzovat pouze míru výher a historii transakcí, které ji tvoří. Jen trochu vynaložte úsilí, abyste objevili chyby, které ji začaly bránit v účinnosti a výdělku.