Investiční strategie založené na fraktálech [Seznam]

Investiční strategie založené na fraktálech

Fractal Indicator je jedním z nejpopulárnějších nástrojů, které vytvořil Bill Williams. Jeho přesná funkce a komponenty, které jej tvoří jsme popsali v předchozím článku. Jednoduchost, s jakou se používá v každodenním obchodování, přitahuje davy začínajících obchodníků. Časem se však ukáže, že generuje tak velké množství signálů (zejména v nižších intervalech), že je dokonce obtížné je filtrovat.

indikátor fractal je hodnocen jako jeden z efektivních obchodních nástrojů, který je v kombinaci s dalšími prvky analýzy dokonale doplňuje. Díky vysoké kompatibilitě a nedostatku generování protichůdných závěrů z analýzy byl tento nástroj velmi dobrý "Háček" ve strategiích založených na trendech a podpoře analýz, které se zaměřují na samotné oscilátory.

Jaké ukazatele a nástroje technické analýzy stojí za použití fraktálu? Může to být efektivní jako jediný prvek v grafu? Jak filtrovat signály přicházející z toho? V dnešním textu se pokusíme odpovědět na všechny otázky. Budeme také analyzovat několik strategií, které tento nástroj používají. Zveme vás ke čtení!

Pouze fraktální

V záznamu o samotném ukazateli jsme uvedli, že použití pouze tohoto nástroje v grafu není příliš efektivní. Dnes se však podrobněji podíváme, proč je vhodné jej kombinovat s dalšími prvky technické analýzy. Pojďme se podívat na níže uvedený graf.

Fraktální ukazatel platformy xNUMX XTB xStation.

Použili jsme fraktál v intervalu M15, napařování USD / JPY. Počet signálů generovaných indikátorem je opravdu působivý a jejich filtrování může být (zejména na začátku) velmi obtížné. Stále samozřejmě tvrdím, že svou strategii můžete založit pouze na samotném ukazateli, ale s jeho použitím v praxi jsou spojeny určité potíže. Pokud se cítíme silní a dokážeme analyzovat čistý graf, hledáme trendy nebo místa s vysokou akumulací poptávky nebo nabídky, může nám Fraktal sloužit jako dobré potvrzení (nebo ne) našich předpokladů.

Další nevýhodou samotného použití fraktálů je doba, kdy se tvoří. Nejméně dvě svíčky před vytvořením a dvě svíčky, po kterých se mohou potenciálně tvořit, musí být nižší (v případě nahoru) nebo vyšší (v případě dolů) než vysoká / nízká. Nejedná se tedy o ukazatel, na jehož základě bude jednoduše přijímat okamžitá rozhodnutí. Vytvoření fraktálu nějakou dobu trvá, a to generuje určité zpoždění.

Fraktální ukazatel platformy xNUMX XTB xStation.

Pojďme se podívat na indikátor použitý v intervalu H4 na stejném nástroji. Na první pohled jsou signály o něco méně a celý graf vypadá méně chaoticky. Pokud jsme trvali na tom, aby byl Fractal použit jako jediný nástroj v grafu, doporučujeme jej používat ve vyšších intervalech. Je pravda, že doba vytvoření bude mnohem delší, ale méně signálů se snadněji filtruje a analyzuje.

Fraktální + klouzavé průměry

Existuje rozšířené přesvědčení, že čím jednodušší jsou investiční strategie, tím účinnější jsou. Klouzavé průměry jsou jedním z jednodušších nástrojů. Průměry se často používají v různých strategiích, a to jak swingu obchodování, tak daytradingu. Bez ohledu na to, zda se jedná o EMA nebo SMA, používáme je (de facto kreslíme signály) podobným způsobem. Podle převládajícího trendu můžeme založit na průsečících dvou nebo více průměrů nebo pozic vedení v jejich směru. 

Fraktální ukazatel v kombinaci s klouzavými průměry na platformě xNUMX XTB xStation.

Při pohledu na výše uvedený graf to vypadá trochu „ohromen“. Průměry určují směr pohybu cen, a proto období konsolidace a fraktály vytvořené při jejich příležitosti lze považovat za místo prodeje / nákupu v převládajícím trendu. 

Zajímavý nápad, když je náš makléř XTB, v místech vytvořeného fraktálu vodorovné čáry bude kresba. Díky tomu získáváme prostor v podobě "Malá podpora / odpor"která podporuje trendovou strategii. Provozujeme jej v průměru a Fractal nás filtruje na místech, kde můžeme zvýšit naši pozici nebo jednoduše sledovat cenové chování.

Fraktální ukazatel v kombinaci s vodorovnými čarami na platformě xNUMX XTB xStation.

První věc, kterou si lze všimnout, je velké množství vodorovných „pomlček“, díky nimž je graf při prvním pokusu nečitelný. Růstové fraktály jsme označili modrou čarou, zatímco červenou červenou. Při průchodu úrovněmi podpory a odporu stanovenými tímto způsobem můžeme sledovat trend. A co víc, když se změní, fraktály generují dopředné signály. V této situaci však stojí za to být opatrný, protože ne každý tah, který propíchne signál sestupně generovaný tímto způsobem, musí naznačovat obrácení trendu. Je nesmírně důležité sledovat předchozí chování ceny nebo například nedávno testované vysoké (v případě vzestupného trendu).

Bill Williams investiční strategie

Jednou z nejpopulárnějších fraktálních aplikací je použití s ​​jiným indikátorem vytvořeným Billem Williamsem Aligátor. Na první pohled to vypadá jako klouzavé průměry, hladší a strukturovanější než běžné EMA. Aligátor je ve skutečnosti tři klouzavé průměry, jednoduché (SMA), posunuté o 8, 5 a 3 periody vpřed. Každý z nich má své vlastní jméno, odkazující na zvíře. Vyčníváme z pásky čelist (SMA 13 - min a max, posunuto o 8 svíček), zuby (SMA 8 s min a max, posunuto o 5), rty (SMA 5 s min a max, posunut o 3 periody). Přidáno na grafu vypadá takto:

Fraktální indikátor v kombinaci s indikátorem Alligator na platformě xNUMX XTB xStation.

Signály plynoucí z použití aligátoru lze číst jako signály plynoucí z použití běžných průměrů. Existují také strategie, které znemožňují otevření pozice, ať už je to nákup nebo prodej, když je Fraktál vytvořen např. Mimo čelisti Aligátora. Jedná se však o přísně osobní transakční systémy, které využívají mnoho svých vlastních předpokladů. Pokud vezmeme v úvahu pouze standardní analýzu aligátora, měli bychom se zaměřit na analýzu jeho tří fází (spánek, hlad a spokojenost). Tyto fáze ilustrují konsolidaci, vypuknutí a změnu trendu. Proto je možné použít fraktály jako určité úrovně, dokonce i cenové kanály, jejichž rozpad může být potvrzením konkrétních fází.

Investiční strategie - shrnutí

Možnosti použití fraktálů, které jsme zmínili, samozřejmě nejsou jedinou možností, jak je použít v transakčních systémech. Existuje mnoho kombinací, které mohou oscilátory podporovat. Škála možností je tedy opravdu široká a je zcela na nás, zda chceme naši strategii obohatit nebo vylepšit pomocí nástroje technické analýzy, což je fraktál.