Profil trhu jako nástroj pro stanovení tržního stavu

Profil trhu je technika vyvinutá v letech 60. jedním z obchodníků amerického tanečního parketu CBOT (Chicago Board of Trade) od Peter J. Steidlmayer. Steidlmayer se pokusil odhadnout tržní hodnotu, která se během dne vyvinula. Jeho grafy měly tvar zvonku. V této struktuře poznal gaussovské normální rozdělení. Tvůrce metodiky kombinoval koncepty minimálního relevantního pohybu cen, rovnováhy a gaussovské distribuce, aby definoval ukazatel, který může sledovat pohyb trhu v kterémkoli daném okamžiku. Profil trhu používá čas a cenu k nalezení oblastí tržní rovnováhy během dané relace.

Ačkoli je obtížné považovat výše uvedený koncept za strategii nebo transakční systém, lze jej použít k analýze současného stavu trhu. Profil trhu pomáhá vysvětlit, zda je trh v konsolidaci nebo zda se jedná o trend. Výhodou výše uvedeného ukazatele v porovnání s objemovým profilem je, že jej můžeme použít na neregulovaných trzích, jako je Forex, protože nepotřebuje objemová data, která jsou nepřístupná nebo nevýznamná.

Profil trhu na platformě MetaTrader 4.

Struktura ukazatele profilu trhu je následující:

Jednotlivé cenové hladiny byly vyneseny na svislou osu a čas (TPO - Čas Cena příležitost) na vodorovné ose. TPO není nic jiného než základní jednotka času v grafu. Představuje konkrétní časové období, ve kterém se obchodování uskutečňuje prostřednictvím dalších písmen abecedy, kde „A“ znamená první obchodní minuty 30 a každé následující písmeno je další obchodní minuty 30. Když cena poprvé zasáhne cenovou hladinu, objeví se nové TPO. V případě měnového trhu, kde obchodování probíhá nepřetržitě, je třeba mít na paměti, že grafický obraz relace byl rozdělen na dvě části. Velká písmena převezmou hodnoty od začátku relace, zatímco malá písmena tvoří druhou část relace, která zahrnuje čas od 12 v poledne.

Příklad níže:

A = 00: 00 - 00: 29 a = 12: 00 - 12: 29

B = 00: 30 - 00: 59 b = 12: 30 - 12: 59

C = 01: 00 - 1: 29 c = 13: 00 - 13: 29

Prvních 60 minut relace se označuje jako Počáteční zůstatek a je to měřítko pro zbytek dne. Každé písmeno odpovídá za 30 minut obchodování, takže byste měli považovat Market Market za denní obchodníky, protože se používá v 30minutových grafech.

Cenová hladina, na které byl zaznamenán nejvyšší počet transakcí, se nazývá POC (Kontrolní bod) a toto je naše měřítko toho, jak se bude trh formovat v porovnání s předchozím zasedáním. Tržní rovnovážný bod určuje reálnou hodnotu finančního nástroje v daný den. Důvodem je skutečnost, že cena měla tendenci se vracet do dané oblasti a na konkrétní úroveň v grafu.

Dalším konceptem, který musíme znát s využitím výhod profilu trhu, je oblast hodnot. V této oblasti byl uzavřen největší počet transakcí typu buy-sell, což představuje 70% trvání relace. Dá se říci, že tato oblast ilustruje určitý druh konsensu vyvinutého silami nabídky a poptávky.

Druhy tržního profilu a jeho aplikace

Profil trhu vypadá jako tvar zvonku a může mít několik podob.

První je klasický zvonek. Je prezentována ve formě jediné boule (unimodální graf). Podle předpokladů konceptu by se úrovně nad nebo pod zvonkem měly považovat za odpor nebo podporu. Tehdy byste měli hledat příležitosti k zaujetí pozice a očekávat návrat do hodnotové oblasti, protože tento tvar grafu je považován za nejspolehlivější při rozhodování o obchodování.

Druhým typem grafu, se kterým se můžeme setkat, je dvojitý zvon (bimodální graf). To zase představuje situaci, kdy trh po určitou dobu konsoliduje na určitých úrovních a poté je rozděluje a konsoliduje v jiné oblasti.  V níže uvedené tabulce představují body 1.2905, 1,29, 1,2899 a 1.2894 potenciální úrovně podpory nebo odporu.

Třetí forma, kterou může Market Market zaujmout, je jednosměrný provoz. Nejsou žádné boule, což naznačuje silný pohyb a tvorbu trendů. V tomto případě bychom měli hledat příležitosti pro vstup na trh v souladu s převládajícím trendem, protože trh nekonsoliduje v žádné z oblastí a dominuje jedna ze stran.

Souhrn

Profil trhu lze snadno stáhnout a nainstalovat na platformu MetaTrader 4 lub MetaTrader 5, V kombinaci s jinými technikami analýzy trhu může být použit jako užitečný nástroj pro stanovení současného stavu trhu,  identifikace  potenciální zpětné směry a místa vyvážení.

Market Market - verze pro MT4

Market Market - verze pro MT5

Přečtěte si: MT4 vs MT5 - Porovnání funkcí a schopností